Сравнение NDAQ с MORN
NDAQ (Nasdaq, Inc.) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NDAQ returned 17.04%/yr vs 8.88%/yr for MORN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDAQ и MORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAQ показывает доходность -7.77%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -18.94%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 17.04% против 8.88% соответственно.
NDAQ
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 17.04%
MORN
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- -18.94%
- 6 месяцев
- -17.73%
- 1 год
- -42.15%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам NDAQ и MORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | -7.77% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
MORN Morningstar, Inc. | -18.94% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
Correlation
The correlation between NDAQ and MORN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г. | 0.43 |
The correlation between NDAQ and MORN shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NDAQ:
$50.87B
MORN:
$6.89B
NDAQ:
$3.32
MORN:
$9.74
NDAQ:
26.82
MORN:
17.99
NDAQ:
2.58
MORN:
0.36
NDAQ:
6.21
MORN:
2.89
NDAQ:
4.23
MORN:
6.76
NDAQ:
$8.27B
MORN:
$2.51B
NDAQ:
$4.53B
MORN:
$1.55B
NDAQ:
$3.11B
MORN:
$743.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAQ vs. MORN — Ранг доходности на риск
NDAQ
MORN
Сравнение NDAQ c MORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDAQ | MORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.77 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.83 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -1.28 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDAQ и MORN
Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и MORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAQ | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -67.92% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.76% | -50.65% | +28.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | -56.70% | +34.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -56.70% | +23.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -56.70% | +18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -50.59% | +39.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.80% | -18.36% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 33.06% | -23.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAQ и MORN
Текущая волатильность для Nasdaq, Inc. (NDAQ) составляет 7.88%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAQ | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 13.64% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | 31.02% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 34.60% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 30.76% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 27.78% | -3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAQ и MORN
Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности MORN в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 1.09% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.56% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDAQ и MORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nasdaq, Inc. и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDAQ и MORN
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
NDAQ and MORN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (13.64%) compared to NDAQ (7.88%). In terms of maximum drawdown, NDAQ dropped -68.48% vs MORN's -67.92%.
NDAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDAQ и MORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор