Сравнение MORN с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar, Inc. (MORN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MORN или SCHD.
Основные характеристики
| MORN | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.48% | 16.94% |
| Дох-ть за 1 год | 28.27% | 26.08% |
| Дох-ть за 3 года | 3.53% | 6.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.89% | 12.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.42% | 11.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 3.30 |
| Коэф-т Мартина | 6.42 | 13.27 |
| Индекс Язвы | 4.34% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 21.16% | 11.07% |
| Макс. просадка | -67.92% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.16% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между MORN и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MORN и SCHD
С начала года, MORN показывает доходность 20.48%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции MORN превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 18.42% против 11.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MORN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и SCHD
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 0.47% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% | 1.05% | 0.48% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MORN и SCHD
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и SCHD
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.