Сравнение MORN с MSCI
MORN (Morningstar, Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MORN returned 8.87%/yr vs 24.41%/yr for MSCI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MORN и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 8.87% против 24.41% соответственно.
MORN
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.61%
- 1 год
- -40.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- 8.87%
MSCI
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 24.41%
Сравнение доходности по годам MORN и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -16.39% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
MSCI MSCI Inc. | 7.76% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between MORN and MSCI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2007 г. | 0.52 |
The correlation between MORN and MSCI shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MORN:
$7.10B
MSCI:
$45.04B
MORN:
$9.74
MSCI:
$17.28
MORN:
18.55
MSCI:
35.51
MORN:
0.37
MSCI:
2.20
MORN:
2.98
MSCI:
14.47
MORN:
$2.51B
MSCI:
$3.24B
MORN:
$1.55B
MSCI:
$2.68B
MORN:
$743.90M
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. MSCI — Ранг доходности на риск
MORN
MSCI
Сравнение MORN c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MORN | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.09 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.55 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.43 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MORN | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 0.35 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.22 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.79 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MORN и MSCI
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, примерно равная максимальной просадке MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORN | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -69.06% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -18.07% | -32.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.70% | -25.99% | -30.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.70% | -43.74% | -12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.70% | -43.74% | -12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.03% | -4.70% | -44.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -13.09% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.33% | 6.88% | +25.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и MSCI
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORN | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 7.89% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.45% | 20.78% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.21% | 28.58% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 30.72% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 31.17% | -3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и MSCI
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности MSCI в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 1.06% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
MSCI MSCI Inc. | 1.25% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и MSCI
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
MORN and MSCI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (14.70%) compared to MSCI (7.89%). In terms of maximum drawdown, MORN dropped -67.92% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORN и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор