Сравнение MORN с MSCI
MORN (Morningstar, Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MORN returned 10.03%/yr vs 22.08%/yr for MSCI. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MORN и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 10.03% против 22.08% соответственно.
MORN
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 20.16%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -23.16%
- 3 года*
- -2.60%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- 10.03%
- Всё время*
- 12.44%
MSCI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.87%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 22.08%
- Всё время*
- 19.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $96.19M | $77.25M | $81.65M | |
MSCI MSCI Inc. | $437.28M | $428.35M | $421.90M |
Сравнение доходности по годам MORN и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -7.51% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
MSCI MSCI Inc. | 0.43% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between MORN and MSCI is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.52 |
The correlation between MORN and MSCI shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MORN:
$7.48B
MSCI:
$41.57B
MORN:
$10.49
MSCI:
$18.04
MORN:
18.99
MSCI:
31.70
MORN:
0.38
MSCI:
1.96
MORN:
3.12
MSCI:
12.91
MORN:
$2.57B
MSCI:
$3.33B
MORN:
$1.60B
MSCI:
$2.77B
MORN:
$780.50M
MSCI:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. MSCI — Ранг доходности на риск
MORN
MSCI
Сравнение MORN c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MORN | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.22 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.53 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MORN и MSCI
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, примерно равная максимальной просадке MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORN | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -69.06% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.12% | -18.07% | -28.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -25.99% | -34.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.00% | -43.74% | -16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.00% | -43.74% | -16.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.62% | -11.18% | -32.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -13.04% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 7.53% | +19.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и MSCI
Morningstar, Inc. (MORN) и MSCI Inc. (MSCI) имеют волатильность 12.69% и 13.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORN | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 13.11% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 23.56% | +10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.49% | 30.36% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.89% | 31.35% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.44% | 31.46% | -3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и MSCI
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности MSCI в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 0.98% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
MSCI MSCI Inc. | 1.35% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и MSCI
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 423.90M при выручке в 663.20M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 717.10M при выручке в 867.00M, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.80M при выручке в 663.20M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 487.50M при выручке в 867.00M, что соответствует операционной рентабельности 56.2%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.80M при выручке в 663.20M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 867.00M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
MORN and MSCI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (13.11%) compared to MORN (12.69%). In terms of maximum drawdown, MORN dropped -67.92% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORN и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор