Сравнение MORN с MSCI
MORN (Morningstar, Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MORN returned 8.48%/yr vs 24.24%/yr for MSCI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MORN и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -19.31%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 8.48% против 24.24% соответственно.
MORN
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- -18.87%
- С начала года
- -19.31%
- 1 год
- -39.36%
- 3 года*
- -5.27%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- 8.48%
MSCI
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 24.24%
Сравнение доходности по годам MORN и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -19.31% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
MSCI MSCI Inc. | 11.91% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between MORN and MSCI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.52 |
The correlation between MORN and MSCI shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MORN:
$6.61B
MSCI:
$46.39B
MORN:
$9.86
MSCI:
$17.37
MORN:
17.64
MSCI:
36.69
MORN:
0.35
MSCI:
2.27
MORN:
2.83
MSCI:
14.95
MORN:
$2.51B
MSCI:
$3.24B
MORN:
$1.55B
MSCI:
$2.68B
MORN:
$743.90M
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. MSCI — Ранг доходности на риск
MORN
MSCI
Сравнение MORN c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MORN | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.72 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 1.79 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MORN и MSCI
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, примерно равная максимальной просадке MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORN | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -69.06% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.91% | -18.07% | -32.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -25.99% | -34.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.00% | -43.74% | -16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.00% | -43.74% | -16.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.81% | -1.02% | -49.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -13.05% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.47% | 7.24% | +24.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и MSCI
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORN | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 10.15% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.76% | 22.67% | +12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.20% | 29.74% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.62% | 30.97% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.23% | 31.25% | -3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и MSCI
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности MSCI в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 1.12% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
MSCI MSCI Inc. | 1.21% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и MSCI
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
MORN and MSCI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (17.35%) compared to MSCI (10.15%). In terms of maximum drawdown, MORN dropped -67.92% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORN и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор