Сравнение MORN с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar, Inc. (MORN) и MSCI Inc. (MSCI).
Доходность
Сравнение доходности MORN и MSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MORN и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -21.73% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
MSCI MSCI Inc. | -6.05% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Фундаментальные показатели
MORN:
$6.91B
MSCI:
$41.50B
MORN:
$8.90
MSCI:
$15.54
MORN:
19.06
MSCI:
34.55
MORN:
0.38
MSCI:
2.14
MORN:
2.90
MSCI:
13.25
MORN:
$2.46B
MSCI:
$3.13B
MORN:
$1.32B
MSCI:
$2.58B
MORN:
$710.30M
MSCI:
$1.93B
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -21.73%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 7.45% против 23.16% соответственно.
MORN
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -21.73%
- 6 месяцев
- -24.93%
- 1 год
- -43.30%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -5.57%
- 10 лет*
- 7.45%
MSCI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 23.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. MSCI — Ранг доходности на риск
MORN
MSCI
Сравнение MORN c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MORN | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | -0.14 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | 0.02 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.00 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.21 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.58 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MORN | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | -0.14 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.19 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.75 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MORN и MSCI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и MSCI
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности MSCI в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 1.10% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
MSCI MSCI Inc. | 1.39% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок MORN и MSCI
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, примерно равная максимальной просадке MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и MSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MORN | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -69.06% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -18.07% | -32.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.70% | -43.74% | -12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.70% | -43.74% | -12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.28% | -16.53% | -35.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.06% | -13.12% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 6.54% | +20.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и MSCI
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MORN | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 6.47% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.03% | 21.10% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 30.05% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 30.53% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 31.03% | -4.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и MSCI
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 653.80M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 679.15M при выручке в 822.53M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 147.40M при выручке в 653.80M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 463.62M при выручке в 822.53M, что соответствует операционной рентабельности 56.4%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.10M при выручке в 653.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 284.67M при выручке в 822.53M, что соответствует чистой рентабельности 34.6%.