Сравнение MORN с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar, Inc. (MORN) и MSCI Inc. (MSCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MORN или MSCI.
Основные характеристики
| MORN | MSCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.48% | 8.12% |
| Дох-ть за 1 год | 28.27% | 17.21% |
| Дох-ть за 3 года | 3.53% | -1.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.89% | 20.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.42% | 30.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 0.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 1.01 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 6.42 | 1.57 |
| Индекс Язвы | 4.34% | 10.97% |
| Дневная вол-ть | 21.16% | 27.43% |
| Макс. просадка | -67.92% | -69.06% |
| Текущая просадка | -2.16% | -7.55% |
Фундаментальные показатели
| MORN | MSCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.03B | $47.23B |
| EPS | $7.57 | $15.23 |
| Цена/прибыль | 46.31 | 39.57 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.23B | $2.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.21B | $2.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $634.40M | $1.69B |
Корреляция
Корреляция между MORN и MSCI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MORN и MSCI
С начала года, MORN показывает доходность 20.48%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 18.42% против 30.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MORN c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и MSCI
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности MSCI в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 0.47% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% | 1.05% | 0.48% |
MSCI MSCI Inc. | 1.06% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MORN и MSCI
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, примерно равная максимальной просадке MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и MSCI
Текущая волатильность для Morningstar, Inc. (MORN) составляет 5.27%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что MORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности