Сравнение MORN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar, Inc. (MORN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MORN или VOO.
Основные характеристики
| MORN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.48% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 28.27% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 3.53% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.89% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.42% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 6.42 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 4.34% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.16% | 12.12% |
| Макс. просадка | -67.92% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.16% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между MORN и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MORN и VOO
С начала года, MORN показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции MORN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.42% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MORN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и VOO
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 0.47% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% | 1.05% | 0.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MORN и VOO
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и VOO
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.