PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MORN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MORNVOO
Дох-ть с нач. г.4.82%11.86%
Дох-ть за 1 год51.43%29.95%
Дох-ть за 3 года8.85%10.18%
Дох-ть за 5 лет17.79%15.33%
Дох-ть за 10 лет16.60%12.88%
Коэф-т Шарпа1.922.47
Дневная вол-ть26.00%11.52%
Макс. просадка-67.92%-33.99%
Current Drawdown-12.33%-0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MORN и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MORN и VOO

С начала года, MORN показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции MORN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.60% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
713.83%
523.98%
MORN
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morningstar, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MORN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MORN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MORN, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MORN, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MORN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MORN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MORN, с текущим значением в 10.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.52
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.82

Сравнение коэффициента Шарпа MORN и VOO

Показатель коэффициента Шарпа MORN на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MORN и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.92
2.47
MORN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORN и VOO

Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VOO в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MORN
Morningstar, Inc.
0.52%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%1.05%0.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.32%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок MORN и VOO

Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-12.33%
-0.29%
MORN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MORN и VOO

Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.63%
3.00%
MORN
VOO