Сравнение MORN с VOO
MORN (Morningstar, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MORN returned 10.03%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MORN и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.03% против 15.35% соответственно.
MORN
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 20.16%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -23.16%
- 3 года*
- -2.60%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- 10.03%
- Всё время*
- 12.44%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $96.19M | $77.25M | $81.65M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам MORN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -7.51% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between MORN and VOO is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between MORN and VOO has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. VOO — Ранг доходности на риск
MORN
VOO
Сравнение MORN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MORN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.71 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 11.57 | -12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MORN и VOO
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -33.99% | -33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.12% | -8.90% | -37.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -18.69% | -41.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.00% | -24.52% | -35.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.00% | -33.99% | -26.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.62% | -0.19% | -43.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -3.67% | -14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 2.08% | +24.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и VOO
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 4.07% | +8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 10.27% | +24.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.49% | 12.81% | +26.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.89% | 16.96% | +14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.44% | 18.03% | +10.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и VOO
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 0.98% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MORN and VOO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (12.69%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, MORN dropped -67.92% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORN и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор