PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MORN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MORN с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar, Inc. (MORN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MORN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar, Inc. (MORN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MORN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MORN
Morningstar, Inc.		-21.73%-35.05%18.29%33.10%-36.31%48.23%54.54%38.93%14.34%33.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MORN показывает доходность -21.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.45% против 14.14% соответственно.

MORN

1 день
0.38%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-21.73%
6 месяцев
-24.93%
1 год
-43.30%
3 года*
-5.18%
5 лет*
-5.57%
10 лет*
7.45%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MORN:
MORN с MCOMORN с SPYMORN с MSCIMORN с BLKMORN с FTECMORN с VOOGMORN с META
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MORN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MORN
Ранг доходности на риск MORN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORN: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MORN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MORNVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.37

1.01

-2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.08

1.53

-3.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.23

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.55

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

7.31

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MORN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MORN на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MORNVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

1.01

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.71

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.83

-0.45

Корреляция

Корреляция между MORN и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORN и VOO

Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MORN
Morningstar, Inc.		1.10%0.84%0.48%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MORN и VOO

Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MORNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.92%

-33.99%

-33.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

-11.98%

-38.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.70%

-24.52%

-32.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.70%

-33.99%

-22.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.28%

-5.55%

-46.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.06%

-3.72%

-14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.06%

2.55%

+24.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MORN и VOO

Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MORNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

5.34%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.03%

9.47%

+14.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.68%

18.11%

+13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.55%

16.82%

+12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

17.99%

+9.02%