Сравнение MORN с SPY
MORN (Morningstar, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MORN returned 10.03%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MORN и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.03% против 15.27% соответственно.
MORN
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 20.16%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -23.16%
- 3 года*
- -2.60%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- 10.03%
- Всё время*
- 12.44%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $96.19M | $77.25M | $81.65M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам MORN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -7.51% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between MORN and SPY is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between MORN and SPY has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. SPY — Ранг доходности на риск
MORN
SPY
Сравнение MORN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MORN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.71 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 11.55 | -12.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MORN и SPY
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -55.19% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.12% | -8.88% | -37.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -18.76% | -41.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.00% | -24.50% | -35.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.00% | -33.72% | -26.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.62% | -0.20% | -43.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -9.01% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 2.08% | +24.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и SPY
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 4.10% | +8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 10.32% | +24.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.49% | 12.88% | +26.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.89% | 17.21% | +14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.44% | 17.96% | +10.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и SPY
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что сопоставимо с доходностью SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 0.98% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MORN and SPY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (12.69%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, MORN dropped -67.92% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORN и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор