PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MORN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MORN с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar, Inc. (MORN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MORN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar, Inc. (MORN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MORN и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MORN
Morningstar, Inc.		-21.73%-35.05%18.29%33.10%-36.31%48.23%54.54%38.93%14.34%33.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MORN показывает доходность -21.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.45% против 14.06% соответственно.

MORN

1 день
0.38%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-21.73%
6 месяцев
-24.93%
1 год
-43.30%
3 года*
-5.18%
5 лет*
-5.57%
10 лет*
7.45%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MORN:
MORN с MCOMORN с VOOMORN с MSCIMORN с BLKMORN с FTECMORN с VOOGMORN с META
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MORN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MORN
Ранг доходности на риск MORN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORN: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MORN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MORNSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.37

0.96

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.08

1.49

-3.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.23

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.53

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

7.27

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MORN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MORN на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MORNSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

0.96

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.70

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между MORN и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORN и SPY

Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MORN
Morningstar, Inc.		1.10%0.84%0.48%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MORN и SPY

Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MORNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.92%

-55.19%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

-12.05%

-38.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.70%

-24.50%

-32.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.70%

-33.72%

-22.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.28%

-5.53%

-46.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.06%

-9.09%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.06%

2.54%

+24.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MORN и SPY

Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MORNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

5.35%

+6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.03%

9.50%

+14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.68%

19.06%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.55%

17.06%

+12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

17.92%

+9.09%