PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MORN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MORNSPY
Дох-ть с нач. г.4.26%11.73%
Дох-ть за 1 год51.79%29.53%
Дох-ть за 3 года8.61%9.80%
Дох-ть за 5 лет17.64%15.21%
Дох-ть за 10 лет16.52%12.72%
Коэф-т Шарпа2.012.69
Дневная вол-ть26.03%11.40%
Макс. просадка-67.92%-55.19%
Current Drawdown-12.80%-0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MORN и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MORN и SPY

С начала года, MORN показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции MORN превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.52% против 12.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,550.97%
552.70%
MORN
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morningstar, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MORN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MORN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MORN, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MORN, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MORN, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MORN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MORN, с текущим значением в 10.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.93
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 10.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.60

Сравнение коэффициента Шарпа MORN и SPY

Показатель коэффициента Шарпа MORN на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MORN и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.01
2.69
MORN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORN и SPY

Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPY в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MORN
Morningstar, Inc.
0.52%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%1.05%0.48%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок MORN и SPY

Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-12.80%
-0.36%
MORN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MORN и SPY

Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.54%
3.10%
MORN
SPY