PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MORN с MCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


MORNMCO
Дох-ть с нач. г.4.26%5.59%
Дох-ть за 1 год51.79%33.76%
Дох-ть за 3 года8.61%8.19%
Дох-ть за 5 лет17.64%18.31%
Дох-ть за 10 лет16.52%18.24%
Коэф-т Шарпа2.011.73
Дневная вол-ть26.03%19.70%
Макс. просадка-67.92%-78.72%
Current Drawdown-12.80%-1.08%

Фундаментальные показатели


MORNMCO
Рыночная капитализация$12.81B$75.59B
Прибыль на акцию$4.95$9.15
Цена/прибыль60.5645.24
PEG коэффициент0.002.25
Выручка (12 мес.)$2.10B$6.23B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.09B$3.86B
EBITDA (12 мес.)$404.80M$2.86B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MORN и MCO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MORN и MCO

С начала года, MORN показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у MCO с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 16.52% против 18.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,550.97%
1,134.44%
MORN
MCO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morningstar, Inc.

Moody's Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MORN c MCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MORN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MORN, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MORN, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MORN, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MORN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MORN, с текущим значением в 10.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.93
MCO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCO, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MCO, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MCO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MCO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MCO, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.67

Сравнение коэффициента Шарпа MORN и MCO

Показатель коэффициента Шарпа MORN на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCO равному 1.73. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MORN и MCO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.01
1.73
MORN
MCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORN и MCO

Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MCO в 0.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MORN
Morningstar, Inc.
0.52%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%1.05%0.48%
MCO
Moody's Corporation
0.79%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%1.15%

Просадки

Сравнение просадок MORN и MCO

Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и MCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-12.80%
-1.08%
MORN
MCO

Волатильность

Сравнение волатильности MORN и MCO

Morningstar, Inc. (MORN) и Moody's Corporation (MCO) имеют волатильность 4.54% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.54%
4.54%
MORN
MCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MORN и MCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию