Сравнение MORN с MCO
MORN (Morningstar, Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MORN returned 8.97%/yr vs 17.24%/yr for MCO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MORN и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -14.92%, что значительно ниже, чем у MCO с доходностью -11.68%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 8.97% против 17.24% соответственно.
MORN
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -14.92%
- 6 месяцев
- -14.78%
- 1 год
- -40.17%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- 8.97%
MCO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 17.24%
Сравнение доходности по годам MORN и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -14.92% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
MCO Moody's Corporation | -11.68% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between MORN and MCO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2005 г. | 0.49 |
The correlation between MORN and MCO shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MORN:
$7.23B
MCO:
$79.63B
MORN:
$9.74
MCO:
$13.92
MORN:
18.88
MCO:
32.26
MORN:
0.37
MCO:
4.21
MORN:
3.03
MCO:
10.22
MORN:
7.09
MCO:
26.60
MORN:
$2.51B
MCO:
$7.87B
MORN:
$1.55B
MCO:
$5.49B
MORN:
$743.90M
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. MCO — Ранг доходности на риск
MORN
MCO
Сравнение MORN c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MORN | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.29 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.63 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MORN | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | -0.26 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.27 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.62 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MORN и MCO
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORN | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -78.72% | +10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -23.61% | -27.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.70% | -24.65% | -32.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.70% | -41.66% | -15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.70% | -42.02% | -14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.14% | -16.39% | -31.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -17.73% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.43% | 10.69% | +21.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и MCO
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORN | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 7.45% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.50% | 21.91% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.26% | 26.22% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 26.31% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 27.84% | -0.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и MCO
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности MCO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
MORN Morningstar, Inc. | 1.04% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и MCO
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
MORN and MCO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (14.73%) compared to MCO (7.45%). In terms of maximum drawdown, MORN dropped -67.92% vs MCO's -78.72%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORN и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор