Сравнение MORN с MCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar, Inc. (MORN) и Moody's Corporation (MCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MORN или MCO.
Основные характеристики
| MORN | MCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.48% | 24.20% |
| Дох-ть за 1 год | 28.27% | 38.61% |
| Дох-ть за 3 года | 3.53% | 8.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.89% | 18.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.42% | 18.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 3.16 |
| Коэф-т Мартина | 6.42 | 10.56 |
| Индекс Язвы | 4.34% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 21.16% | 19.35% |
| Макс. просадка | -67.92% | -78.72% |
| Текущая просадка | -2.16% | -2.54% |
Фундаментальные показатели
| MORN | MCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.03B | $86.17B |
| EPS | $7.57 | $10.94 |
| Цена/прибыль | 46.31 | 43.46 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.23B | $6.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.21B | $4.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $634.40M | $3.33B |
Корреляция
Корреляция между MORN и MCO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MORN и MCO
С начала года, MORN показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у MCO с доходностью 24.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MORN имеют среднегодовую доходность 18.42%, а акции MCO немного отстают с 18.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MORN c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и MCO
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности MCO в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 0.47% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% | 1.05% | 0.48% |
MCO Moody's Corporation | 0.69% | 0.79% | 1.00% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% | 1.17% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок MORN и MCO
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и MCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и MCO
Morningstar, Inc. (MORN) и Moody's Corporation (MCO) имеют волатильность 5.31% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности