Сравнение MORN с MCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar, Inc. (MORN) и Moody's Corporation (MCO).
Доходность
Сравнение доходности MORN и MCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MORN и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -21.73% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
MCO Moody's Corporation | -13.92% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Фундаментальные показатели
MORN:
$6.91B
MCO:
$78.41B
MORN:
$8.90
MCO:
$13.68
MORN:
19.06
MCO:
32.08
MORN:
0.38
MCO:
4.19
MORN:
2.90
MCO:
10.22
MORN:
5.65
MCO:
19.34
MORN:
$2.46B
MCO:
$7.72B
MORN:
$1.32B
MCO:
$5.75B
MORN:
$710.30M
MCO:
$3.39B
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -21.73%, что значительно ниже, чем у MCO с доходностью -13.92%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 7.45% против 17.39% соответственно.
MORN
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -21.73%
- 6 месяцев
- -24.93%
- 1 год
- -43.30%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -5.57%
- 10 лет*
- 7.45%
MCO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -13.92%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. MCO — Ранг доходности на риск
MORN
MCO
Сравнение MORN c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MORN | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | -0.19 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | -0.06 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.99 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.21 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.59 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MORN | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | -0.19 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.32 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.63 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MORN и MCO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и MCO
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности MCO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 1.10% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок MORN и MCO
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и MCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MORN | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -78.72% | +10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -23.61% | -27.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.70% | -41.66% | -15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.70% | -42.02% | -14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.28% | -18.51% | -33.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.06% | -17.74% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 8.57% | +18.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и MCO
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MORN | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 7.64% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.03% | 21.23% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 30.25% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 26.13% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 27.79% | -0.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и MCO
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 653.80M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 1.89B, что соответствует валовой рентабельности в 92.5%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 147.40M при выручке в 653.80M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 709.00M при выручке в 1.89B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.10M при выручке в 653.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 610.00M при выручке в 1.89B, что соответствует чистой рентабельности 32.3%.