Сравнение MORN с BLK
MORN (Morningstar, Inc.) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MORN in Financial Data & Stock Exchanges, BLK in Asset Management. Over the past 10 years, MORN returned 7.18%/yr vs 14.56%/yr for BLK. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MORN и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -34.39%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: 7.18% против 14.56% соответственно.
MORN
- 1 день
- -7.43%
- 1 месяц
- -20.20%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -34.65%
- 1 год
- -53.84%
- 3 года*
- -8.17%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- 7.18%
BLK
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам MORN и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -34.39% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
BLK BlackRock, Inc. | -8.18% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
Correlation
The correlation between MORN and BLK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between MORN and BLK has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MORN:
$5.57B
BLK:
$160.37B
MORN:
$9.74
BLK:
$38.89
MORN:
14.56
BLK:
24.99
MORN:
2.34
BLK:
6.08
MORN:
5.47
BLK:
2.83
MORN:
$2.51B
BLK:
$25.71B
MORN:
$1.55B
BLK:
$15.21B
MORN:
$743.90M
BLK:
$9.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. BLK — Ранг доходности на риск
MORN
BLK
Сравнение MORN c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MORN | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.11 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -0.25 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MORN и BLK
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORN | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -60.36% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.42% | -22.45% | -31.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -23.74% | -36.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.00% | -43.90% | -16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.00% | -43.90% | -16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.00% | -17.88% | -42.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -11.93% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.20% | 10.33% | +23.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и BLK
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORN | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 8.08% | +8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.66% | 20.90% | +11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 26.17% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 26.81% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 27.70% | +0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и BLK
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности BLK в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.25% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
MORN Morningstar, Inc. | 1.35% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и BLK
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
MORN and BLK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (16.09%) compared to BLK (8.08%). In terms of maximum drawdown, MORN dropped -67.92% vs BLK's -60.36%.
BLK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORN и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор