PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MORN с BLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


MORNBLK
Дох-ть с нач. г.4.14%-0.48%
Дох-ть за 1 год55.53%28.00%
Дох-ть за 3 года7.31%0.38%
Дох-ть за 5 лет18.10%15.41%
Дох-ть за 10 лет16.30%13.31%
Коэф-т Шарпа2.211.39
Дневная вол-ть26.05%20.14%
Макс. просадка-67.92%-60.36%
Current Drawdown-12.90%-11.60%

Фундаментальные показатели


MORNBLK
Рыночная капитализация$12.75B$118.39B
Прибыль на акцию$4.95$39.36
Цена/прибыль60.2820.24
PEG коэффициент0.002.46
Выручка (12 мес.)$2.10B$18.34B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.09B$8.79B
EBITDA (12 мес.)$404.80M$7.06B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MORN и BLK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MORN и BLK

С начала года, MORN показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции MORN превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 16.30% против 13.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,350.00%1,400.00%1,450.00%1,500.00%1,550.00%1,600.00%1,650.00%1,700.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,549.08%
1,583.19%
MORN
BLK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morningstar, Inc.

BlackRock, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MORN c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MORN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MORN, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MORN, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MORN, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MORN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MORN, с текущим значением в 12.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.26
BLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLK, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLK, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLK, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLK, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.64

Сравнение коэффициента Шарпа MORN и BLK

Показатель коэффициента Шарпа MORN на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа BLK равного 1.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MORN и BLK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.21
1.39
MORN
BLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORN и BLK

Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BLK в 2.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MORN
Morningstar, Inc.
0.52%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%1.05%0.48%
BLK
BlackRock, Inc.
2.50%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%

Просадки

Сравнение просадок MORN и BLK

Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-12.90%
-11.60%
MORN
BLK

Волатильность

Сравнение волатильности MORN и BLK

Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.11%
4.31%
MORN
BLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MORN и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию