Сравнение MORN с BLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar, Inc. (MORN) и BlackRock, Inc. (BLK).
Доходность
Сравнение доходности MORN и BLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MORN и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -20.01% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
BLK BlackRock, Inc. | -9.19% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
Фундаментальные показатели
MORN:
$7.04B
BLK:
$159.87B
MORN:
$8.90
BLK:
$34.83
MORN:
19.42
BLK:
27.75
MORN:
2.96
BLK:
6.37
MORN:
5.76
BLK:
2.86
MORN:
$2.46B
BLK:
$24.18B
MORN:
$1.32B
BLK:
$14.77B
MORN:
$710.30M
BLK:
$8.44B
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -20.01%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: 7.82% против 13.85% соответственно.
MORN
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -20.01%
- 6 месяцев
- -23.02%
- 1 год
- -42.13%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- 7.82%
BLK
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. BLK — Ранг доходности на риск
MORN
BLK
Сравнение MORN c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MORN | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | 0.09 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | 0.32 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.05 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.20 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.51 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MORN | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.33 | 0.09 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.28 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.50 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MORN и BLK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и BLK
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности BLK в 2.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 1.37% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.21% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок MORN и BLK
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и BLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| MORN | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -60.36% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -22.45% | -28.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.70% | -43.90% | -12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.70% | -43.90% | -12.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.24% | -18.79% | -32.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.07% | -11.92% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.20% | 8.78% | +18.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и BLK
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MORN | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 10.73% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.07% | 19.75% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 29.07% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 26.50% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 27.63% | -0.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и BLK
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 653.80M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.74B при выручке в 6.97B, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 147.40M при выручке в 653.80M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.08B при выручке в 6.97B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.10M при выручке в 653.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 6.97B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.