Сравнение MORN с BLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar, Inc. (MORN) и BlackRock, Inc. (BLK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MORN или BLK.
Основные характеристики
| MORN | BLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.48% | 31.41% |
| Дох-ть за 1 год | 28.27% | 51.50% |
| Дох-ть за 3 года | 3.53% | 5.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.89% | 19.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.42% | 14.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 3.86 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 2.35 |
| Коэф-т Мартина | 6.42 | 12.55 |
| Индекс Язвы | 4.34% | 4.30% |
| Дневная вол-ть | 21.16% | 18.23% |
| Макс. просадка | -67.92% | -60.36% |
| Текущая просадка | -2.16% | -0.64% |
Фундаментальные показатели
| MORN | BLK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.03B | $153.51B |
| EPS | $7.57 | $40.26 |
| Цена/прибыль | 46.31 | 25.74 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.23B | $20.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.21B | $16.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $634.40M | $7.86B |
Корреляция
Корреляция между MORN и BLK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MORN и BLK
С начала года, MORN показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью 31.41%. За последние 10 лет акции MORN превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 18.42% против 14.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MORN c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и BLK
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности BLK в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 0.47% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% | 1.05% | 0.48% |
BLK BlackRock, Inc. | 1.94% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок MORN и BLK
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и BLK
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности