PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MORN с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MORN с FTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MORN (Morningstar, Inc.) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, MORN returned 8.48%/yr vs 24.23%/yr for FTEC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MORN и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar, Inc. (MORN) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MORN показывает доходность -19.31%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 8.48% против 24.23% соответственно.

MORN

1 день
2.75%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
-18.87%
С начала года
-19.31%
1 год
-39.36%
3 года*
-5.27%
5 лет*
-6.32%
10 лет*
8.48%

FTEC

1 день
-1.93%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
20.75%
С начала года
21.67%
1 год
35.73%
3 года*
27.36%
5 лет*
18.86%
10 лет*
24.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MORN и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MORN
Morningstar, Inc.		-19.31%-35.05%18.29%33.10%-36.31%48.23%54.54%38.93%14.34%33.38%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		21.67%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between MORN and FTEC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.47

The correlation between MORN and FTEC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar, Inc.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с MORN:
MORN с MCOMORN с VOOMORN с MSCIMORN с SPYMORN с NDAQMORN с SCHDMORN с BLK
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

MORN vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MORN
Ранг доходности на риск MORN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MORN c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MORNFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.53

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
2.03

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.21

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

6.36

-7.62

MORN vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MORN на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORN и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MORN и FTEC

Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MORNFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.92%

-34.95%

-32.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.91%

-16.26%

-34.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.00%

-27.30%

-32.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.00%

-34.95%

-25.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.00%

-34.95%

-25.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.81%

-9.13%

-41.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-5.58%

-12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.47%

5.63%

+25.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MORN и FTEC

Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MORNFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.35%

8.65%

+8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.76%

19.55%

+15.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.20%

23.50%

+14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.62%

25.75%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.23%

24.90%

+3.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORN и FTEC

Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности FTEC в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.37%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
MORN
Morningstar, Inc.		1.12%0.84%0.48%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%

Часто задаваемые вопросы

MORN and FTEC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MORN has higher volatility (17.35%) compared to FTEC (8.65%). In terms of maximum drawdown, MORN dropped -67.92% vs FTEC's -34.95%.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MORN и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор