PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MORN с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MORNFTEC
Дох-ть с нач. г.4.26%13.09%
Дох-ть за 1 год51.79%35.71%
Дох-ть за 3 года8.61%14.77%
Дох-ть за 5 лет17.64%23.71%
Дох-ть за 10 лет16.52%20.37%
Коэф-т Шарпа2.012.22
Дневная вол-ть26.03%18.23%
Макс. просадка-67.92%-34.95%
Current Drawdown-12.80%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MORN и FTEC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MORN и FTEC

С начала года, MORN показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 13.09%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 16.52% против 20.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
315.13%
622.50%
MORN
FTEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morningstar, Inc.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MORN c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MORN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MORN, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MORN, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MORN, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MORN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MORN, с текущим значением в 10.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.93
FTEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTEC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTEC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTEC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTEC, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTEC, с текущим значением в 9.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.10

Сравнение коэффициента Шарпа MORN и FTEC

Показатель коэффициента Шарпа MORN на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.22. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MORN и FTEC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.01
2.22
MORN
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORN и FTEC

Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FTEC в 0.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MORN
Morningstar, Inc.
0.52%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%1.05%0.48%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.69%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

Сравнение просадок MORN и FTEC

Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-12.80%
0
MORN
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности MORN и FTEC

Текущая волатильность для Morningstar, Inc. (MORN) составляет 4.54%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что MORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.54%
5.20%
MORN
FTEC