Сравнение NDAQ с DBC
NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, NDAQ returned 16.67%/yr vs 8.90%/yr for DBC. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NDAQ и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAQ показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.37%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 16.67% против 8.90% соответственно.
NDAQ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 11.95%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 14.07%
DBC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 27.37%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 1.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.84M | $30.72M | $31.47M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. | $368.48M | $369.14M | $354.79M |
Сравнение доходности по годам NDAQ и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | -1.99% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.37% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between NDAQ and DBC is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between NDAQ and DBC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAQ vs. DBC — Ранг доходности на риск
NDAQ
DBC
Сравнение NDAQ c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDAQ | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.12 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 6.91 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDAQ и DBC
Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAQ | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -76.36% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -16.54% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -16.54% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -27.34% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -41.71% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -26.32% | +20.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.74% | -46.06% | +22.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.76% | 5.07% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAQ и DBC
Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAQ | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 7.61% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 16.61% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 19.70% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 19.33% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 17.89% | +6.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAQ и DBC
Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.18% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
NDAQ and DBC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDAQ has higher volatility (8.52%) compared to DBC (7.61%). In terms of maximum drawdown, NDAQ dropped -68.48% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDAQ и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор