Сравнение NCTWX с NICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas II Fund (NCTWX) и Nicholas Fund (NICSX).
NCTWX управляется Nicholas. Фонд был запущен 17 окт. 1983 г.. NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности NCTWX и NICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCTWX и NICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCTWX Nicholas II Fund | -7.78% | -1.27% | 6.74% | 19.89% | -18.03% | 21.58% | 15.73% | 34.90% | -4.20% | 25.65% |
NICSX Nicholas Fund | -8.17% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 33.68% | -3.71% | 17.55% |
Доходность по периодам
С начала года, NCTWX показывает доходность -7.78%, что значительно выше, чем у NICSX с доходностью -8.17%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям NICSX по среднегодовой доходности: 8.52% против 10.54% соответственно.
NCTWX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -7.78%
- 6 месяцев
- -9.37%
- 1 год
- -5.52%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 8.52%
NICSX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCTWX и NICSX
NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NICSX в 0.71%.
Доходность на риск
NCTWX vs. NICSX — Ранг доходности на риск
NCTWX
NICSX
Сравнение NCTWX c NICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Nicholas Fund (NICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCTWX | NICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | -0.00 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.12 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.03 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.11 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCTWX | NICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.00 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.42 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между NCTWX и NICSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCTWX и NICSX
Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности NICSX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCTWX Nicholas II Fund | 13.48% | 12.43% | 5.21% | 0.72% | 3.92% | 9.86% | 3.79% | 11.36% | 12.57% | 11.02% | 5.11% | 6.40% |
NICSX Nicholas Fund | 10.04% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок NCTWX и NICSX
Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки NICSX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и NICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCTWX | NICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -50.20% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -13.20% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.89% | -25.32% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -33.44% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | -10.65% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -7.66% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.77% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCTWX и NICSX
Nicholas II Fund (NCTWX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Nicholas Fund (NICSX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCTWX | NICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.07% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 9.24% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 17.13% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.37% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 17.95% | +0.31% |