PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCTWX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas II Fund (NCTWX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

NCTWX управляется Nicholas. Фонд был запущен 17 окт. 1983 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCTWX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		-7.78%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 8.52% против 12.74% соответственно.

NCTWX

1 день
2.50%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-9.37%
1 год
-5.52%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.73%
10 лет*
8.52%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с NPSGXNCTWX с NSEIXNCTWX с NCLEXNCTWX с NICSXNCTWX с BARAX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий NCTWX и NEEGX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
NCTWX
Nicholas II Fund

Доходность на риск

NCTWX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCTWXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.56

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

2.16

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.29

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.25

-3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

10.67

-11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCTWX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCTWXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.56

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.03

Корреляция

Корреляция между NCTWX и NEEGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и NEEGX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCTWX
Nicholas II Fund		13.48%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и NEEGX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCTWXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-53.60%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-15.15%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-43.35%

+17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-43.35%

+6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.39%

-7.54%

-7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-10.95%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

4.61%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и NEEGX

Текущая волатильность для Nicholas II Fund (NCTWX) составляет 5.61%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCTWXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

11.31%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

20.91%

-9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

32.23%

-12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

28.04%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

25.01%

-6.75%