Сравнение NBIX с NSP
NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) and NSP (Insperity, Inc.) are both stocks. NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while NSP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, NBIX returned 12.41%/yr vs 1.75%/yr for NSP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIX и NSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIX показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у NSP с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции NBIX превзошли акции NSP по среднегодовой доходности: 12.41% против 1.75% соответственно.
NBIX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 23.91%
- С начала года
- 17.99%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.41%
NSP
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 19.24%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- -42.97%
- 3 года*
- -31.38%
- 5 лет*
- -14.95%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение доходности по годам NBIX и NSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 17.99% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
NSP Insperity, Inc. | -9.51% | -47.78% | -32.13% | 5.24% | -1.91% | 50.15% | -3.06% | -6.75% | 64.23% | 66.60% |
Correlation
The correlation between NBIX and NSP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1997 г. | 0.26 |
The correlation between NBIX and NSP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NBIX:
$6.53
NSP:
-$0.90
NBIX:
5.52
NSP:
0.19
NBIX:
$3.10B
NSP:
$4.95B
NBIX:
$3.05B
NSP:
$892.00M
NBIX:
$881.20M
NSP:
$31.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIX vs. NSP — Ранг доходности на риск
NBIX
NSP
Сравнение NBIX c NSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Insperity, Inc. (NSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBIX | NSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.65 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | -1.14 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIX | NSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.65 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.35 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.04 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.15 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NBIX и NSP
Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, примерно равная максимальной просадке NSP в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и NSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIX | NSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -95.37% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -66.61% | +45.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.89% | -82.53% | +39.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -82.82% | +39.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | -83.15% | +36.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -71.14% | +71.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.85% | -38.21% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 37.72% | -28.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIX и NSP
Текущая волатильность для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) составляет 12.60%, в то время как у Insperity, Inc. (NSP) волатильность равна 20.45%. Это указывает на то, что NBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIX | NSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 20.45% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 53.91% | -30.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.10% | 66.12% | -35.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 43.41% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.19% | 46.22% | -7.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIX и NSP
NBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSP Insperity, Inc. | 8.96% | 6.20% | 3.06% | 1.90% | 1.77% | 3.18% | 1.97% | 1.39% | 0.86% | 2.75% | 1.37% | 1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIX и NSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и Insperity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIX and NSP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSP has higher volatility (20.45%) compared to NBIX (12.60%). In terms of maximum drawdown, NBIX dropped -97.21% vs NSP's -95.37%.
NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIX и NSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор