PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NBIX с NSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NBIX с NSP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) and NSP (Insperity, Inc.) are both stocks. NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while NSP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, NBIX returned 13.83%/yr vs 5.07%/yr for NSP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBIX и NSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Insperity, Inc. (NSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIX показывает доходность 20.95%, что значительно ниже, чем у NSP с доходностью 33.78%. За последние 10 лет акции NBIX превзошли акции NSP по среднегодовой доходности: 13.83% против 5.07% соответственно.

NBIX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.67%
6 месяцев
28.65%
С начала года
20.95%
1 год
28.52%
3 года*
21.35%
5 лет*
12.55%
10 лет*
13.83%

NSP

1 день
3.69%
1 месяц
41.57%
6 месяцев
11.83%
С начала года
33.78%
1 год
-6.33%
3 года*
-21.82%
5 лет*
-8.57%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIX и NSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		20.95%3.90%3.60%10.31%40.24%-11.14%-10.83%50.53%-7.96%100.49%
NSP
Insperity, Inc.		33.78%-47.78%-32.13%5.24%-1.91%50.15%-3.06%-6.75%64.23%66.60%

Correlation

The correlation between NBIX and NSP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1997 г.

0.26

The correlation between NBIX and NSP shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIX:

$17.25B

NSP:

$1.89B

EPS

NBIX:

$6.50

NSP:

-$0.99

Коэффициент P/S

NBIX:

5.68

NSP:

0.25

Общая выручка (12 мес.)

NBIX:

$3.10B

NSP:

$4.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIX:

$3.05B

NSP:

$892.00M

EBITDA (12 мес.)

NBIX:

$881.20M

NSP:

$31.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neurocrine Biosciences, Inc.

Insperity, Inc.

Часто сравнивают с NBIX:
NBIX с HIMSNBIX с BMRNNBIX с UTHRNBIX с MSFTNBIX с DHRNBIX с ABTNBIX с BMY
Часто сравнивают с NSP:
NSP с RHINSP с PFBCNSP с SPYNSP с PAYCNSP с QQQNSP с BBYNSP с QQQM

Доходность на риск

NBIX vs. NSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIX
Ранг доходности на риск NBIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NSP
Ранг доходности на риск NSP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIX c NSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Insperity, Inc. (NSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBIXNSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-0.09

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.35

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.10

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

-0.17

+3.17

NBIX vs. NSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа NSP равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIX и NSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBIX и NSP

Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, примерно равная максимальной просадке NSP в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и NSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBIXNSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.21%

-95.37%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-65.74%

+44.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.89%

-81.82%

+38.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

-82.82%

+39.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.39%

-83.15%

+36.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-57.33%

+52.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.72%

-38.31%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

37.64%

-28.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIX и NSP

Текущая волатильность для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) составляет 7.56%, в то время как у Insperity, Inc. (NSP) волатильность равна 18.97%. Это указывает на то, что NBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBIXNSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

18.97%

-11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.08%

56.41%

-33.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.62%

69.52%

-37.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.79%

44.48%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.02%

46.70%

-7.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIX и NSP

NBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NSP
Insperity, Inc.		4.85%6.20%3.06%1.90%1.77%3.18%1.97%1.39%0.86%2.75%1.37%1.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIX и NSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и Insperity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
814.50M
0
(NBIX) Общая выручка
(NSP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NBIX and NSP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSP has higher volatility (18.97%) compared to NBIX (7.56%). In terms of maximum drawdown, NBIX dropped -97.21% vs NSP's -95.37%.

NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIX и NSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор