Сравнение NBIX с KNSL
NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, NBIX returned 12.13%/yr vs 13.14%/yr for KNSL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIX и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIX показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -24.28%.
NBIX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 23.91%
- С начала года
- 17.99%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.41%
KNSL
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -24.28%
- 6 месяцев
- -18.03%
- 1 год
- -36.62%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIX и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 17.99% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -24.28% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between NBIX and KNSL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NBIX:
$6.53
KNSL:
$30.23
NBIX:
25.62
KNSL:
9.78
NBIX:
0.51
KNSL:
0.26
NBIX:
5.52
KNSL:
2.69
NBIX:
$3.10B
KNSL:
$1.92B
NBIX:
$3.05B
KNSL:
$707.86M
NBIX:
$881.20M
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIX vs. KNSL — Ранг доходности на риск
NBIX
KNSL
Сравнение NBIX c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBIX | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.81 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.90 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | -1.76 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIX | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -1.15 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.87 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок NBIX и KNSL
Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIX | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -46.83% | -50.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -40.63% | +19.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.89% | -46.83% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -46.83% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.82% | +45.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.85% | -11.86% | -31.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 20.87% | -11.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIX и KNSL
Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что NBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIX | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 8.41% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 23.67% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.10% | 32.01% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 38.42% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.19% | 38.21% | +0.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIX и KNSL
NBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.28% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIX и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBIX и KNSL
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
NBIX and KNSL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIX has higher volatility (12.60%) compared to KNSL (8.41%). In terms of maximum drawdown, NBIX dropped -97.21% vs KNSL's -46.83%.
NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIX и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор