Сравнение BMY с SNY
BMY (Bristol-Myers Squibb Company) and SNY (Sanofi) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, BMY returned 1.26%/yr vs 4.85%/yr for SNY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMY и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMY показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям SNY по среднегодовой доходности: 1.26% против 4.85% соответственно.
BMY
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 15.97%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 1.26%
SNY
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- -1.70%
- С начала года
- -3.71%
- 1 год
- -3.83%
- 3 года*
- -1.34%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение доходности по годам BMY и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 15.97% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
SNY Sanofi | -3.71% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between BMY and SNY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.39 |
The correlation between BMY and SNY shifts across timeframes, from 0.35 (10 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMY:
$123.57B
SNY:
$106.29B
BMY:
$3.56
SNY:
€3.10
BMY:
16.97
SNY:
12.44
BMY:
2.55
SNY:
1.98
BMY:
6.16
SNY:
1.27
BMY:
$48.48B
SNY:
€47.35B
BMY:
$33.33B
SNY:
€34.18B
BMY:
$13.34B
SNY:
€12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMY vs. SNY — Ранг доходности на риск
BMY
SNY
Сравнение BMY c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMY | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.23 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | -0.41 | +6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMY и SNY
Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMY | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -46.46% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -16.70% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.02% | -23.37% | -12.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -33.52% | -14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -33.52% | -14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -17.99% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.37% | -12.23% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 9.37% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMY и SNY
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Sanofi (SNY) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMY | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 8.30% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 17.20% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 26.29% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 25.04% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 23.41% | +2.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMY и SNY
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности SNY в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.15% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
SNY Sanofi | 5.48% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMY и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMY и SNY
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
BMY and SNY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMY has higher volatility (10.60%) compared to SNY (8.30%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs SNY's -46.46%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMY и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор