Сравнение BMY с SNY
BMY (Bristol-Myers Squibb Company) and SNY (Sanofi) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, BMY returned 3.64%/yr vs 4.83%/yr for SNY. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BMY и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMY показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -6.82%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям SNY по среднегодовой доходности: 3.64% против 4.83% соответственно.
BMY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 12.22%
- 6 месяцев
- 12.83%
- С начала года
- 21.95%
- 1 год
- 45.44%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 3.64%
- Всё время*
- 9.37%
SNY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- -6.09%
- С начала года
- -6.82%
- 1 год
- -5.61%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 4.83%
- Всё время*
- 5.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.02B | $793.04M | $729.28M | |
SNY Sanofi | $151.24M | $142.28M | $147.68M |
Сравнение доходности по годам BMY и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 21.95% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
SNY Sanofi | -6.82% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between BMY and SNY is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
BMY:
$129.98B
SNY:
$102.72B
BMY:
$4.54
SNY:
€1.63
BMY:
14.00
SNY:
22.75
BMY:
0.80
SNY:
2.09
BMY:
2.64
SNY:
1.84
BMY:
5.84
SNY:
1.28
BMY:
$49.19B
SNY:
€48.92B
BMY:
$34.51B
SNY:
€35.72B
BMY:
$16.67B
SNY:
€12.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMY vs. SNY — Ранг доходности на риск
BMY
SNY
Сравнение BMY c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMY | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | -0.34 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | -0.58 | +9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMY и SNY
Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMY | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -46.46% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -16.70% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.11% | -23.37% | -10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -33.52% | -14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -33.52% | -14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -20.64% | +13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.35% | -12.24% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 9.70% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMY и SNY
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Sanofi (SNY) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMY | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 7.74% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 17.48% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.26% | 25.46% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 25.14% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 23.47% | +1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMY и SNY
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности SNY в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 3.94% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
SNY Sanofi | 5.66% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMY и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMY и SNY
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 9.25B при выручке в 12.97B, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 9.28B при выручке в 12.30B, что соответствует валовой рентабельности в 75.5%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 4.09B при выручке в 12.97B, что соответствует операционной рентабельности 31.5%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.38B при выручке в 12.30B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 3.32B при выручке в 12.97B, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 343.00M при выручке в 12.30B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
BMY and SNY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMY has higher volatility (8.66%) compared to SNY (7.74%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs SNY's -46.46%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMY и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор