PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMY с SNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMY с SNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMY (Bristol-Myers Squibb Company) and SNY (Sanofi) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, BMY returned 0.75%/yr vs 5.00%/yr for SNY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMY и SNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Sanofi (SNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMY показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям SNY по среднегодовой доходности: 0.75% против 5.00% соответственно.

BMY

1 день
3.44%
1 месяц
-0.61%
С начала года
7.27%
6 месяцев
11.38%
1 год
23.94%
3 года*
-0.48%
5 лет*
1.28%
10 лет*
0.75%

SNY

1 день
4.74%
1 месяц
2.35%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-4.21%
1 год
-5.37%
3 года*
0.11%
5 лет*
0.98%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMY и SNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		7.27%0.11%15.81%-26.14%18.98%2.88%0.41%27.74%-12.90%7.71%
SNY
Sanofi		-3.34%4.93%1.09%6.55%0.57%7.00%0.39%20.47%6.06%9.96%

Correlation

The correlation between BMY and SNY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г.

0.39

The correlation between BMY and SNY shifts across timeframes, from 0.35 (10 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMY:

$115.66B

SNY:

$106.88B

EPS

BMY:

$3.57

SNY:

$3.09

Коэффициент P/E

BMY:

15.87

SNY:

14.37

Коэффициент P/S

BMY:

2.38

SNY:

2.29

Коэффициент P/B

BMY:

5.76

SNY:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

BMY:

$48.48B

SNY:

$47.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMY:

$33.33B

SNY:

$34.18B

EBITDA (12 мес.)

BMY:

$13.34B

SNY:

$12.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bristol-Myers Squibb Company

Sanofi

Часто сравнивают с BMY:
BMY с MRKBMY с LLYBMY с ABBVBMY с GILDBMY с SCHDBMY с MDTBMY с UNH
Часто сравнивают с SNY:
SNY с NVOSNY с REGNSNY с MRKSNY с JNJSNY с NVSSNY с ALNYSNY с UNH

Доходность на риск

BMY vs. SNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMY
Ранг доходности на риск BMY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SNY
Ранг доходности на риск SNY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMY c SNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMYSNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.21

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
-0.12

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.98

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.32

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

-0.64

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMY vs. SNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа SNY равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMY и SNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMYSNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.21

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.21

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.21

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BMY и SNY

Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и SNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMYSNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.03%

-46.46%

-25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-16.70%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.85%

-23.37%

-13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.67%

-33.52%

-14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-33.52%

-14.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-17.67%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-12.19%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

8.47%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BMY и SNY

Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Sanofi (SNY) имеют волатильность 7.01% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMYSNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.22%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

15.69%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.81%

25.40%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

24.77%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.26%

23.46%

+1.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMY и SNY

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности SNY в 5.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		4.42%4.60%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%
SNY
Sanofi		5.46%4.56%4.22%3.83%4.32%3.80%3.61%3.47%4.29%3.82%4.11%3.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMY и SNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B14.00B20222023202420252026
11.49B
11.24B
(BMY) Общая выручка
(SNY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMY и SNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bristol-Myers Squibb Company и Sanofi.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
70.2%
72.1%
Активы портфеля
BMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.

SNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

BMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

SNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

BMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

SNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

BMY and SNY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNY has higher volatility (7.22%) compared to BMY (7.01%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs SNY's -46.46%.

BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMY и SNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор