Сравнение NBGIX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NBGIX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBGIX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGIX Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class | 1.00% | -4.55% | 9.20% | 15.73% | -19.35% | 18.25% | 25.07% | 29.68% | -6.76% | 16.02% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, NBGIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции NBGIX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.14% соответственно.
NBGIX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 8.97%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBGIX и VBR
NBGIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
NBGIX vs. VBR — Ранг доходности на риск
NBGIX
VBR
Сравнение NBGIX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBGIX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.93 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.43 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.37 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 5.62 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBGIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.93 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.39 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между NBGIX и VBR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGIX и VBR
Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGIX Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class | 16.25% | 16.41% | 2.14% | 3.13% | 11.11% | 10.91% | 3.87% | 6.00% | 12.49% | 14.10% | 6.53% | 11.28% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок NBGIX и VBR
Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBGIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -61.98% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -14.18% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -24.19% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.53% | -45.28% | +10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -5.75% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -8.32% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.46% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGIX и VBR
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.61% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBGIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.40% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 11.29% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 20.64% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 19.85% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 21.73% | -1.53% |