PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGIX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGIX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGIX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGIX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		1.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, NBGIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции NBGIX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 8.97% против 14.90% соответственно.

NBGIX

1 день
2.45%
1 месяц
-7.08%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.41%
10 лет*
8.97%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с SPYNBGIX с VEXPXNBGIX с FXAIXNBGIX с VBRNBGIX с NBSSX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий NBGIX и NESGX

NBGIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Доходность на риск

NBGIX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGIX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGIXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.58

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

2.17

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

3.11

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

10.44

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGIX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGIX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGIXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.58

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Корреляция

Корреляция между NBGIX и NESGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGIX и NESGX

Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		16.25%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок NBGIX и NESGX

Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.62%, примерно равная максимальной просадке NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGIXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-50.29%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-17.27%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-50.05%

+21.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-50.29%

+15.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-4.31%

-9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-11.74%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

5.14%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGIX и NESGX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) составляет 5.61%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGIXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

12.14%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

23.43%

-11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

35.37%

-14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

29.13%

-9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

25.56%

-5.36%