Сравнение NBARX с SWDRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX).
NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности NBARX и SWDRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBARX и SWDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | -0.15% | 15.67% | 9.16% | 9.25% | -10.06% | 12.14% | 7.41% | 15.42% | -3.81% | 11.18% |
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | -1.17% | 14.87% | 10.52% | 16.38% | -17.00% | 12.52% | 13.49% | 20.41% | -7.20% | 17.55% |
Доходность по периодам
С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у SWDRX с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции NBARX уступали акциям SWDRX по среднегодовой доходности: 6.72% против 7.97% соответственно.
NBARX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 6.72%
SWDRX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBARX и SWDRX
NBARX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SWDRX в 0.00%.
Доходность на риск
NBARX vs. SWDRX — Ранг доходности на риск
NBARX
SWDRX
Сравнение NBARX c SWDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBARX | SWDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.30 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.87 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.81 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 7.98 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBARX | SWDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.30 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.45 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.65 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.52 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между NBARX и SWDRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBARX и SWDRX
Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности SWDRX в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 5.18% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% | 0.00% |
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 8.41% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок NBARX и SWDRX
Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки SWDRX в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и SWDRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBARX | SWDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -45.34% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -7.27% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -28.17% | +11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.50% | -28.17% | +9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -4.69% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -6.53% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.65% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBARX и SWDRX
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) составляет 3.21%, в то время как у Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что NBARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBARX | SWDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.80% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 5.97% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 10.13% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 12.58% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 12.26% | -4.06% |