Сравнение NBARX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности NBARX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBARX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | -0.15% | 15.67% | 9.16% | 9.25% | -10.06% | 12.14% | 7.41% | 15.42% | -3.81% | 11.18% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции NBARX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 6.72% против 9.32% соответственно.
NBARX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 6.72%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBARX и VWELX
NBARX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
NBARX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
NBARX
VWELX
Сравнение NBARX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBARX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.23 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.81 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.88 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 8.47 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBARX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.23 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.82 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между NBARX и VWELX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBARX и VWELX
Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 5.18% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок NBARX и VWELX
Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBARX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -36.12% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -8.03% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -20.88% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.50% | -25.33% | +6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -4.90% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -3.93% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.78% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBARX и VWELX
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что NBARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBARX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.07% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 6.66% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 11.88% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 11.12% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 11.50% | -3.30% |