PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBARX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBARX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности NBARX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBARX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		-0.15%15.67%9.16%9.25%-10.06%12.14%7.41%15.42%-3.81%11.18%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции NBARX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 6.72% против 12.88% соответственно.

NBARX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.94%
1 год
11.98%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.99%
10 лет*
6.72%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с NBARX:
NBARX с ABALXNBARX с CAIBXNBARX с VTNBARX с MGKNBARX с NDARXNBARX с VWINXNBARX с VTHRX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий NBARX и AIVSX

NBARX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

Доходность на риск

NBARX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBARX
Ранг доходности на риск NBARX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBARX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBARX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBARX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBARX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBARX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBARX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBARXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.04

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.59

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.72

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

7.16

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBARX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBARX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBARX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBARXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.04

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.67

+0.18

Корреляция

Корреляция между NBARX и AIVSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBARX и AIVSX

Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		5.18%5.69%3.25%3.46%5.04%3.48%3.97%3.87%3.89%2.50%2.55%0.00%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок NBARX и AIVSX

Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBARXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-50.90%

+32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-10.76%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-24.31%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.50%

-31.09%

+12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-7.34%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-5.93%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.59%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NBARX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) составляет 3.21%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что NBARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBARXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

5.75%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

9.93%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

17.56%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

15.96%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

16.55%

-8.35%