Сравнение NASDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NASDX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NASDX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -9.12% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NASDX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.08% против 14.05% соответственно.
NASDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 19.08%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NASDX и VOO
NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
NASDX vs. VOO — Ранг доходности на риск
NASDX
VOO
Сравнение NASDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NASDX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.50 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 7.29 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NASDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.78 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между NASDX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASDX и VOO
Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.93% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок NASDX и VOO
Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NASDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -33.99% | -49.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -11.98% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -24.52% | -10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | -33.99% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -6.29% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.59% | -3.72% | -30.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.52% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и VOO
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.38% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NASDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.29% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 9.44% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 18.10% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 16.82% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 17.99% | +4.62% |