Сравнение NASDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NASDX или VOO.
Корреляция
Корреляция между NASDX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NASDX и VOO
Основные характеристики
NASDX:
0.66
VOO:
1.81
NASDX:
0.96
VOO:
2.44
NASDX:
1.13
VOO:
1.33
NASDX:
0.95
VOO:
2.74
NASDX:
2.77
VOO:
11.43
NASDX:
4.69%
VOO:
2.02%
NASDX:
19.82%
VOO:
12.77%
NASDX:
-81.69%
VOO:
-33.99%
NASDX:
-5.13%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NASDX показывает доходность 3.23%, а VOO немного выше – 3.31%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.35% против 13.25% соответственно.
NASDX
3.23%
4.04%
5.49%
12.34%
13.36%
14.35%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NASDX и VOO
NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NASDX и VOO
NASDX
VOO
Сравнение NASDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASDX и VOO
Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 0.35% | 0.36% | 0.45% | 0.50% | 0.15% | 0.37% | 0.47% | 0.94% | 1.35% | 0.75% | 0.86% | 1.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок NASDX и VOO
Максимальная просадка NASDX за все время составила -81.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и VOO
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.