Сравнение NASDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NASDX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности NASDX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, NASDX показывает доходность 23.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.03% против 13.18% соответственно.
NASDX
23.68%
1.81%
11.56%
21.08%
16.10%
15.03%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| NASDX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.52 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 5.30 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 4.07% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 19.04% | 12.19% |
| Макс. просадка | -81.69% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.74% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NASDX и VOO
NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между NASDX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NASDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASDX и VOO
Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 0.38% | 0.45% | 0.50% | 0.15% | 0.37% | 0.47% | 0.94% | 1.35% | 0.75% | 0.86% | 1.02% | 0.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок NASDX и VOO
Максимальная просадка NASDX за все время составила -81.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и VOO
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.