Сравнение NASDX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Invesco QQQ (QQQ).
NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NASDX или QQQ.
Основные характеристики
| NASDX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.76% | 15.89% |
| Дох-ть за 1 год | 27.08% | 27.33% |
| Дох-ть за 3 года | 8.43% | 8.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.41% | 20.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.54% | 17.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 18.01% | 17.78% |
| Макс. просадка | -81.69% | -82.98% |
| Текущая просадка | -6.02% | -5.91% |
Корреляция
Корреляция между NASDX и QQQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NASDX и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NASDX показывает доходность 15.76%, а QQQ немного выше – 15.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NASDX имеют среднегодовую доходность 17.54%, а акции QQQ немного впереди с 17.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NASDX и QQQ
NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NASDX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASDX и QQQ
Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 6.55% | 7.53% | 3.75% | 2.40% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% | 1.02% | 0.72% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок NASDX и QQQ
Максимальная просадка NASDX за все время составила -81.69%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и QQQ
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 6.62% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.