PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NASDX с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NASDX и FTEC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности NASDX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.05%
11.86%
NASDX
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NASDX:

0.99

FTEC:

1.55

Коэф-т Сортино

NASDX:

1.35

FTEC:

2.07

Коэф-т Омега

NASDX:

1.19

FTEC:

1.28

Коэф-т Кальмара

NASDX:

1.41

FTEC:

2.20

Коэф-т Мартина

NASDX:

4.69

FTEC:

7.86

Индекс Язвы

NASDX:

4.08%

FTEC:

4.27%

Дневная вол-ть

NASDX:

19.35%

FTEC:

21.56%

Макс. просадка

NASDX:

-81.69%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

NASDX:

-6.88%

FTEC:

-2.38%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность 17.21%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 31.57%. За последние 10 лет акции NASDX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 14.40% против 20.50% соответственно.


NASDX

С начала года

17.21%

1 месяц

-4.86%

6 месяцев

-0.09%

1 год

17.68%

5 лет

15.27%

10 лет

14.40%

FTEC

С начала года

31.57%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

9.80%

1 год

31.86%

5 лет

22.22%

10 лет

20.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NASDX и FTEC

NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
График комиссии NASDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NASDX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NASDX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.991.55
Коэффициент Сортино NASDX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.352.07
Коэффициент Омега NASDX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.191.28
Коэффициент Кальмара NASDX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.412.20
Коэффициент Мартина NASDX, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.697.86
NASDX
FTEC

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.99
1.55
NASDX
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и FTEC

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FTEC в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
0.40%0.45%0.50%0.15%0.37%0.47%0.94%1.35%0.75%0.86%1.02%0.72%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.48%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и FTEC

Максимальная просадка NASDX за все время составила -81.69%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.88%
-2.38%
NASDX
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и FTEC

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.95%
5.60%
NASDX
FTEC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab