Сравнение NASDX с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности NASDX и USNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NASDX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -9.12% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -9.04% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NASDX показывает доходность -9.12%, а USNQX немного выше – -9.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NASDX имеют среднегодовую доходность 19.08%, а акции USNQX немного отстают с 18.16%.
NASDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 19.08%
USNQX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -9.04%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 18.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NASDX и USNQX
NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Доходность на риск
NASDX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
NASDX
USNQX
Сравнение NASDX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NASDX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 4.79 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NASDX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между NASDX и USNQX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASDX и USNQX
Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности USNQX в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.93% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.31% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок NASDX и USNQX
Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и USNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NASDX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -76.24% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.72% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -36.95% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | -36.95% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -12.07% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.59% | -26.93% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.39% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и USNQX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеют волатильность 5.38% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NASDX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.39% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 12.45% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 22.55% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 22.88% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 22.59% | +0.02% |