PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NASDX с USNQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с USNQX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. USNQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NASDX или USNQX.

Корреляция

Корреляция между NASDX и USNQX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NASDX:

0.24

USNQX:

0.52

Коэф-т Сортино

NASDX:

0.63

USNQX:

1.02

Коэф-т Омега

NASDX:

1.09

USNQX:

1.14

Коэф-т Кальмара

NASDX:

0.34

USNQX:

0.69

Коэф-т Мартина

NASDX:

1.02

USNQX:

2.24

Индекс Язвы

NASDX:

8.45%

USNQX:

7.02%

Дневная вол-ть

NASDX:

26.51%

USNQX:

25.57%

Макс. просадка

NASDX:

-81.69%

USNQX:

-74.36%

Текущая просадка

NASDX:

-6.59%

USNQX:

-3.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NASDX показывает доходность 1.65%, а USNQX немного ниже – 1.64%. За последние 10 лет акции NASDX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 13.82% против 15.51% соответственно.

NASDX

С начала года

1.65%

1 месяц

13.32%

6 месяцев

-5.59%

1 год

6.23%

5 лет

14.03%

10 лет

13.82%

USNQX

С начала года

1.64%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

0.55%

1 год

13.21%

5 лет

15.96%

10 лет

15.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NASDX и USNQX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NASDX и USNQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг риск-скорректированной доходности NASDX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NASDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг риск-скорректированной доходности USNQX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USNQX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NASDX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа USNQX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и USNQX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности USNQX в 0.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		0.32%0.36%0.45%0.50%0.15%0.37%0.47%0.94%1.35%0.75%0.86%1.02%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		0.39%0.40%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и USNQX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -81.69%, что больше максимальной просадки USNQX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и USNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и USNQX

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеют волатильность 7.52% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...