PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NASDX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NASDX показывает доходность -6.04%, а USNQX немного выше – -5.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NASDX имеют среднегодовую доходность 19.48%, а акции USNQX немного отстают с 18.56%.

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOGNASDX с FMIL
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHDUSNQX с VIGAX

Сравнение комиссий NASDX и USNQX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

NASDX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.04

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.62

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.84

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

6.82

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.33

-0.04

Корреляция

Корреляция между NASDX и USNQX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и USNQX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности USNQX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и USNQX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-76.24%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.72%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-36.95%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-36.95%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-9.06%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-26.93%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.44%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и USNQX

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеют волатильность 6.54% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.56%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

12.90%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

22.75%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

22.92%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

22.61%

+0.02%