- ISIN
- US82301Q7262
- CUSIP
- 82301Q726
- Эмитент
- Shelton Capital Management
- Дата выпуска
- 18 янв. 2000 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ-100 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) прибавил 16.4% с начала года. Текущая цена акции NASDX — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NASDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,288.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) показал доход в 16.40% с начала года и 32.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NASDX составила 22.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 22.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность NASDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 янв. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -26.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NASDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | -2.31% | -4.86% | 15.56% | 10.53% | -3.06% | 16.40% | ||||||
| 2025 | 2.21% | -2.74% | -7.50% | 1.54% | 9.09% | 6.31% | 2.35% | 0.86% | 5.53% | 4.76% | -1.55% | -0.55% | 21.00% |
| 2024 | 1.86% | 5.37% | 1.22% | -4.50% | 6.37% | 6.23% | -1.62% | 1.13% | 2.52% | -0.87% | 15.01% | 0.42% | 36.91% |
| 2023 | 10.63% | -0.42% | 9.53% | 0.46% | 7.70% | 6.64% | 3.84% | -1.56% | -5.04% | -2.08% | 10.73% | 5.56% | 54.69% |
| 2022 | -8.49% | -4.61% | 4.21% | -13.38% | -1.58% | -8.97% | 12.56% | -5.15% | -10.60% | 3.98% | 5.69% | -8.94% | -32.57% |
| 2021 | 0.58% | -0.07% | 1.41% | 5.88% | -1.21% | 6.35% | 2.78% | 4.20% | -5.69% | 7.81% | 1.91% | 1.18% | 27.32% |
Метрики бенчмарка
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares has an annualized alpha of 2.35%, beta of 1.21, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 18, 2000.
- This fund captured 142.87% of S&P 500 Index gains and 123.68% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.35% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.35%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 142.87%
- Участие в снижении
- 123.68%
Комиссия
Комиссия NASDX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NASDX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NASDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.29 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 10.15 | +0.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.64 | $1.71 | $6.60 | $2.57 | $0.88 | $0.94 | $0.37 | $1.41 | $0.38 | $0.26 | $0.09 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.11% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $1.55 | $0.02 | $1.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $6.47 | $0.03 | $6.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $2.40 | $0.05 | $2.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.77 | $0.04 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.88 | $0.01 | $0.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares показал максимальную просадку в 83.16%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3215 торговых сессий.
Текущая просадка Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares составляет 4.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -83.16%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 12y 9mo | 15y 3moмарт 2000 г. - июль 2015 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.33%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -27.88%март 2020 г. | 29d | 2mo 15d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.71%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.86%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 10d | 7mo 6dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| NASDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -56.78% | -26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -9.10% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.71% | -18.90% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -25.43% | -9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | -33.92% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -3.31% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.30% | -10.71% | -23.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.05% | +1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NASDX
Добавьте Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NASDX