PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US82301Q7262

CUSIP

82301Q726

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

18 янв. 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Отслеживаемый индекс

NASDAQ-100 Index

Домашняя страница

sheltonfunds.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия NASDX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NASDX с QQQ NASDX с USNQX NASDX с VOO NASDX с SPY NASDX с FMIL NASDX с ^DWRTFT NASDX с FTEC NASDX с DTE.DE NASDX с VOOG NASDX с VCNIX
Популярные сравнения:
NASDX с QQQ NASDX с USNQX NASDX с VOO NASDX с SPY NASDX с FMIL NASDX с ^DWRTFT NASDX с FTEC NASDX с DTE.DE NASDX с VOOG NASDX с VCNIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) показал доход в 1.55% с начала года и 7.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NASDX составила 13.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.78%.

NASDX

С начала года

1.55%

1 месяц

13.40%

6 месяцев

-6.31%

1 год

7.71%

5 лет

14.02%

10 лет

13.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NASDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.21%-2.74%-7.65%1.54%8.93%1.55%
20241.86%5.37%1.22%-4.50%6.37%6.23%-1.62%1.13%2.52%-0.87%-2.83%0.42%15.68%
202310.63%-0.42%9.53%0.46%7.70%6.55%3.85%-1.56%-5.04%-2.08%3.05%5.56%43.85%
2022-8.49%-4.61%4.21%-13.38%-1.58%-8.98%12.56%-5.15%-10.60%3.98%2.53%-8.94%-34.59%
20210.58%-0.07%1.41%5.88%-1.21%6.35%2.78%4.20%-5.70%7.81%-0.50%1.18%24.30%
20203.06%-5.79%-7.40%15.20%6.16%6.28%7.44%11.16%-5.74%-3.29%10.04%5.14%47.18%
20199.55%2.89%3.72%5.13%-8.40%7.68%2.24%-2.09%0.84%4.29%-2.59%4.05%29.36%
20188.42%-1.55%-3.78%-0.06%5.17%0.96%2.58%5.42%-0.23%-8.20%-1.04%-8.80%-2.57%
20175.07%4.29%1.91%2.60%3.73%-2.31%4.17%1.74%0.09%3.81%1.70%0.65%30.86%
2016-7.05%-1.28%6.54%-2.70%4.21%-2.38%7.06%0.91%2.04%-1.60%0.41%1.01%6.44%
2015-2.11%7.14%-2.18%1.62%2.47%-2.42%4.34%-6.70%-2.19%11.01%0.50%-1.40%9.17%
2014-1.95%5.18%-2.76%-0.43%4.36%3.12%1.01%5.12%-0.91%2.80%4.60%-2.15%18.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NASDX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NASDX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NASDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.29
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.13$0.14$0.15$0.12$0.06$0.11$0.09$0.15$0.22$0.09$0.10$0.11

Дивидендный доход

0.32%0.36%0.45%0.50%0.15%0.37%0.47%0.94%1.35%0.75%0.86%1.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.14
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.15
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.12
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.06
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.09
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.15
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.12$0.02$0.22
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.09
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.10
2014$0.06$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares показал максимальную просадку в 81.69%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3048 торговых сессий.

Текущая просадка Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares составляет 6.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.69%10 апр. 2000 г.6257 окт. 2002 г.304814 нояб. 2014 г.3673
-38.59%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.34515 мая 2024 г.622
-27.88%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.513 июн. 2020 г.73
-25.17%11 нояб. 2024 г.1018 апр. 2025 г.———
-22.94%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.157

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...