PortfoliosLab logo
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US82301Q7262

CUSIP

82301Q726

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

18 янв. 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Отслеживаемый индекс

NASDAQ-100 Index

Домашняя страница

sheltonfunds.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия NASDX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии NASDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NASDX: 0.63%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
410.43%
271.48%
NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares показал доход в -7.45% с начала года и 11.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares составила 16.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


NASDX

С начала года

-7.45%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

-4.32%

1 год

11.90%

5 лет

17.75%

10 лет

16.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NASDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.21%-2.74%-7.65%0.81%-7.45%
20241.86%5.37%1.22%-4.50%6.37%6.23%-1.62%1.13%2.52%-0.87%5.34%0.42%25.40%
202310.63%-0.42%9.53%0.46%7.70%6.55%3.84%-1.56%-5.04%-2.08%10.73%5.56%54.56%
2022-8.49%-4.61%4.21%-13.38%-1.58%-8.98%12.56%-5.15%-10.60%3.98%5.69%-8.94%-32.57%
20210.58%-0.07%1.41%5.88%-1.21%6.35%2.78%4.20%-5.69%7.81%1.72%1.18%27.08%
20203.06%-5.79%-7.40%15.20%6.16%6.28%7.44%11.16%-5.74%-3.29%11.09%5.14%48.59%
20199.55%2.89%3.72%5.13%-8.40%7.68%2.24%-2.09%0.84%4.29%4.08%4.05%38.22%
20188.42%-1.55%-3.78%-0.06%5.17%0.96%2.58%5.43%-0.23%-8.20%0.35%-8.80%-1.21%
20175.07%4.29%1.91%2.60%3.73%-2.31%4.17%1.74%0.09%3.81%2.02%0.65%31.27%
2016-7.05%-1.28%6.54%-2.70%4.21%-2.37%7.05%0.91%2.04%-1.60%0.41%1.01%6.44%
2015-2.11%7.14%-2.18%1.62%2.47%-2.43%4.34%-6.70%-2.19%11.01%0.50%-1.40%9.16%
2014-1.95%5.18%-2.76%-0.43%4.36%3.13%1.01%5.12%-0.91%2.80%4.60%-2.15%18.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NASDX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NASDX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NASDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа NASDX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NASDX: 0.46
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NASDX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NASDX: 0.81
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NASDX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NASDX: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NASDX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NASDX: 0.51
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NASDX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NASDX: 1.75
^GSPC: 1.94

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.46
NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.36$3.37$2.55$0.88$0.87$0.37$1.41$0.38$0.26$0.09$0.10$0.11

Дивидендный доход

9.32%8.65%7.53%3.75%2.40%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%1.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$3.23$0.03$3.37
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$2.40$0.05$2.55
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.77$0.04$0.88
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.81$0.01$0.87
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.27$0.06$0.37
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$1.32$0.03$1.41
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.24$0.07$0.38
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.17$0.02$0.26
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.09
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.10
2014$0.06$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.29%
-10.07%
NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares показал максимальную просадку в 81.69%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3044 торговые сессии.

Текущая просадка Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares составляет 12.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.69%10 апр. 2000 г.6227 окт. 2002 г.304414 нояб. 2014 г.3666
-35.43%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.27813 дек. 2023 г.518
-27.88%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.513 июн. 2020 г.73
-22.83%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-21.86%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares составляет 16.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.83%
14.23%
NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares)
Benchmark (^GSPC)