PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NASDX с FMIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с FMIL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL).

NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. FMIL - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NASDX или FMIL.

Корреляция

Корреляция между NASDX и FMIL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и FMIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NASDX:

0.29

FMIL:

0.55

Коэф-т Сортино

NASDX:

0.63

FMIL:

0.89

Коэф-т Омега

NASDX:

1.09

FMIL:

1.13

Коэф-т Кальмара

NASDX:

0.35

FMIL:

0.56

Коэф-т Мартина

NASDX:

1.03

FMIL:

2.02

Индекс Язвы

NASDX:

8.44%

FMIL:

5.42%

Дневная вол-ть

NASDX:

26.52%

FMIL:

20.08%

Макс. просадка

NASDX:

-81.69%

FMIL:

-19.72%

Текущая просадка

NASDX:

-6.68%

FMIL:

-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у FMIL с доходностью 0.38%.

NASDX

С начала года

1.55%

1 месяц

13.40%

6 месяцев

-6.31%

1 год

7.71%

5 лет

14.02%

10 лет

13.86%

FMIL

С начала года

0.38%

1 месяц

9.93%

6 месяцев

-2.37%

1 год

10.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NASDX и FMIL

NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FMIL в 0.59%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
FMIL
Fidelity New Millennium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NASDX и FMIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг риск-скорректированной доходности NASDX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NASDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
FMIL
Ранг риск-скорректированной доходности FMIL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NASDX c FMIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FMIL равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и FMIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и FMIL

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FMIL в 0.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		0.32%0.36%0.45%0.50%0.15%0.37%0.47%0.94%1.35%0.75%0.86%1.02%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		0.94%0.82%0.23%1.43%1.68%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и FMIL

Максимальная просадка NASDX за все время составила -81.69%, что больше максимальной просадки FMIL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и FMIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и FMIL

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Fidelity New Millennium ETF (FMIL) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...