PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с FMIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с FMIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. FMIL - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NASDX и FMIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и FMIL

2026 (YTD)202520242023202220212020
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%34.05%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у FMIL с доходностью -2.68%.

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%

FMIL

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Fidelity New Millennium ETF

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с CMCFMIL с FGROFMIL с IQMFMIL с LIRAXFMIL с VGT

Сравнение комиссий NASDX и FMIL

NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FMIL в 0.59%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
FMIL
Fidelity New Millennium ETF

Доходность на риск

NASDX vs. FMIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c FMIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXFMILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.60

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.72

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

7.35

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. FMIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIL равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и FMIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXFMILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.07

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.05

-0.76

Корреляция

Корреляция между NASDX и FMIL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и FMIL

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FMIL в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и FMIL

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки FMIL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и FMIL.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXFMILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-19.72%

-63.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-11.92%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-19.72%

-15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-5.89%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-3.05%

-31.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.79%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и FMIL

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Fidelity New Millennium ETF (FMIL) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXFMILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.15%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

10.28%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

18.69%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

16.94%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

17.78%

+4.85%