Сравнение NASDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NASDX или SPY.
Корреляция
Корреляция между NASDX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NASDX и SPY
Основные характеристики
NASDX:
0.66
SPY:
1.81
NASDX:
0.96
SPY:
2.43
NASDX:
1.13
SPY:
1.33
NASDX:
0.95
SPY:
2.74
NASDX:
2.77
SPY:
11.36
NASDX:
4.69%
SPY:
2.03%
NASDX:
19.82%
SPY:
12.74%
NASDX:
-81.69%
SPY:
-55.19%
NASDX:
-5.13%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NASDX показывает доходность 3.23%, а SPY немного выше – 3.28%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.35% против 13.17% соответственно.
NASDX
3.23%
4.04%
5.49%
12.34%
13.36%
14.35%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NASDX и SPY
NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NASDX и SPY
NASDX
SPY
Сравнение NASDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASDX и SPY
Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 0.35% | 0.36% | 0.45% | 0.50% | 0.15% | 0.37% | 0.47% | 0.94% | 1.35% | 0.75% | 0.86% | 1.02% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок NASDX и SPY
Максимальная просадка NASDX за все время составила -81.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и SPY
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.