PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.08% против 13.98% соответственно.

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOGNASDX с FMIL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий NASDX и SPY

NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

NASDX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.93

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.53

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

7.30

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.93

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.27

Корреляция

Корреляция между NASDX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и SPY

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и SPY

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-55.19%

-27.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.05%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-24.50%

-10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-33.72%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-6.24%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-9.09%

-25.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.52%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и SPY

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.38% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.31%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

9.47%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

19.05%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

17.06%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

17.92%

+4.69%