Сравнение NASDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NASDX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности NASDX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, NASDX показывает доходность 23.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.04% против 13.14% соответственно.
NASDX
23.89%
3.57%
10.65%
21.29%
16.12%
15.04%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| NASDX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 5.22 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 4.08% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 19.04% | 12.14% |
| Макс. просадка | -81.69% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.58% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NASDX и SPY
NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между NASDX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NASDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASDX и SPY
Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 0.38% | 0.45% | 0.50% | 0.15% | 0.37% | 0.47% | 0.94% | 1.35% | 0.75% | 0.86% | 1.02% | 0.72% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок NASDX и SPY
Максимальная просадка NASDX за все время составила -81.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и SPY
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.