PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASDX с VOOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both funds - NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NASDX returned 22.58%/yr vs 18.15%/yr for VOOG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. NASDX charges 0.63%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность 21.38%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 22.58% против 18.15% соответственно.

NASDX

1 день
0.47%
1 месяц
10.94%
С начала года
21.38%
6 месяцев
19.90%
1 год
42.08%
3 года*
32.65%
5 лет*
20.44%
10 лет*
22.58%

VOOG

1 день
-0.93%
1 месяц
7.44%
С начала года
13.78%
6 месяцев
13.58%
1 год
34.04%
3 года*
28.13%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASDX и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		21.38%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.78%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between NASDX and VOOG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between NASDX and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с FMIL
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

NASDX vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.16

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.91

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.49

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

10.32

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.16

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.88

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.91

-0.58

Просадки

Сравнение просадок NASDX и VOOG

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASDXVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-32.73%

-50.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-13.71%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.71%

-22.18%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-32.73%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-32.73%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.37%

-4.97%

-29.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.31%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и VOOG

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 4.51% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASDXVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.32%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

12.41%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

15.85%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

21.19%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

20.73%

+1.95%

Сравнение комиссий NASDX и VOOG

NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и VOOG

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		2.98%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, NASDX and VOOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NASDX has higher volatility (4.51%) compared to VOOG (4.32%). In terms of maximum drawdown, NASDX dropped -83.16% vs VOOG's -32.73%.

NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASDX и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор