Сравнение NASDX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NASDX или VOOG.
Доходность
Сравнение доходности NASDX и VOOG
Доходность по периодам
С начала года, NASDX показывает доходность 23.89%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 33.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NASDX имеют среднегодовую доходность 15.04%, а акции VOOG немного отстают с 14.87%.
NASDX
23.89%
3.57%
10.65%
21.29%
16.12%
15.04%
VOOG
33.08%
3.16%
13.95%
37.77%
17.51%
14.87%
Основные характеристики
| NASDX | VOOG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | 5.22 | 11.72 |
| Индекс Язвы | 4.08% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 19.04% | 17.05% |
| Макс. просадка | -81.69% | -32.73% |
| Текущая просадка | -1.58% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NASDX и VOOG
NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между NASDX и VOOG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NASDX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASDX и VOOG
Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VOOG в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 0.38% | 0.45% | 0.50% | 0.15% | 0.37% | 0.47% | 0.94% | 1.35% | 0.75% | 0.86% | 1.02% | 0.72% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.60% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок NASDX и VOOG
Максимальная просадка NASDX за все время составила -81.69%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и VOOG
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 5.33% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.