PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с VOOG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-8.17%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -8.17%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 19.08% против 15.71% соответственно.

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%

VOOG

1 день
4.02%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
-6.12%
1 год
22.53%
3 года*
21.80%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с FMIL
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Сравнение комиссий NASDX и VOOG

NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

NASDX vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.02

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.58

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.66

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

6.53

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.02

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.55

Корреляция

Корреляция между NASDX и VOOG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и VOOG

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VOOG в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.54%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и VOOG

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-32.73%

-50.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.71%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-32.73%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-32.73%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-10.25%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-5.00%

-29.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.50%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и VOOG

Текущая волатильность для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) составляет 5.38%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что NASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

7.15%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

12.62%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

22.25%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

21.16%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

20.65%

+1.96%