PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANC с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - NANC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. NANC is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 3 years, NANC returned 23.86%/yr vs 34.34%/yr for MTUM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NANC charges 0.72%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности NANC и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

NANC

1 день
0.53%
1 месяц
5.83%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.47%
1 год
26.56%
3 года*
23.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANC и MTUM

2026 (YTD)202520242023
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		10.06%18.54%26.83%20.79%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%11.39%

Correlation

The correlation between NANC and MTUM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.83

The correlation between NANC and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NANC и MTUM

Секторы
NANC
MTUM

Технологии

41.5%
44.4%

Коммуникационные услуги

15.1%
7.4%

Здравоохранение

10.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
3.6%

Финансовые услуги

7.7%
10.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.3%

Промышленность

5.5%
15.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Коммунальные услуги

0.6%
1.6%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

NANC
41.5%
MTUM
44.4%

Коммуникационные услуги

NANC
15.1%
MTUM
7.4%

Здравоохранение

NANC
10.5%
MTUM
6.9%

Потребительский циклический сектор

NANC
9.2%
MTUM
3.6%

Финансовые услуги

NANC
7.7%
MTUM
10.4%

Потребительский защитный сектор

NANC
7.6%
MTUM
3.3%

Промышленность

NANC
5.5%
MTUM
15.6%

Сырьевые материалы

NANC
2.2%
MTUM
1.7%

Коммунальные услуги

NANC
0.6%
MTUM
1.6%

Энергетика

NANC

-

MTUM
3.5%

Недвижимость

NANC

-

MTUM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с QQQNANC с SCHG
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

NANC vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANCMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.14

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.90

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.53

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

14.10

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANC vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANCMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.14

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.84

+0.55

Просадки

Сравнение просадок NANC и MTUM

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANCMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-34.08%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-11.54%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

-20.99%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.10%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-6.21%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.89%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и MTUM

Текущая волатильность для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) составляет 3.62%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANCMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

7.67%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

16.51%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

19.08%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

20.60%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

21.03%

-4.31%

Сравнение комиссий NANC и MTUM

NANC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и MTUM

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.19%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NANC and MTUM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to NANC (3.62%). In terms of maximum drawdown, NANC dropped -20.94% vs MTUM's -34.08%.

On 3-year performance, MTUM leads with 34.34% vs 23.86% for NANC. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NANC has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 34.34% return vs 23.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.72% for NANC.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.19% for NANC.

NANC is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Subversive and iShares. Their fees differ too: 0.72% for NANC and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANC и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор