Сравнение NANC с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NANC или SWPPX.
Основные характеристики
| NANC | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.67% | 22.59% |
| Дох-ть за 1 год | 42.14% | 33.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.90 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 16.81 | 18.45 |
| Индекс Язвы | 2.56% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 15.05% | 12.20% |
| Макс. просадка | -11.06% | -55.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между NANC и SWPPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NANC и SWPPX
С начала года, NANC показывает доходность 28.67%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 22.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANC и SWPPX
NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NANC c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и SWPPX
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SWPPX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.73% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.17% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок NANC и SWPPX
Максимальная просадка NANC за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и SWPPX
Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.