Сравнение NANC с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
NANC и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NANC или VFV.TO.
Основные характеристики
| NANC | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.67% | 31.87% |
| Дох-ть за 1 год | 42.14% | 38.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 3.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 4.91 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 3.90 | 5.22 |
| Коэф-т Мартина | 16.81 | 25.42 |
| Индекс Язвы | 2.56% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 15.05% | 11.22% |
| Макс. просадка | -11.06% | -27.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NANC и VFV.TO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NANC и VFV.TO
С начала года, NANC показывает доходность 28.67%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 31.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANC и VFV.TO
NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NANC c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и VFV.TO
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VFV.TO в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.73% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок NANC и VFV.TO
Максимальная просадка NANC за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и VFV.TO
Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.