PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NANC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NANC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.79%
13.23%
NANC
VOO

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность 29.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.58%.


NANC

С начала года

29.95%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

12.78%

1 год

37.38%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


NANCVOO
Коэф-т Шарпа2.492.69
Коэф-т Сортино3.233.59
Коэф-т Омега1.451.50
Коэф-т Кальмара3.383.88
Коэф-т Мартина14.5017.58
Индекс Язвы2.58%1.86%
Дневная вол-ть15.03%12.19%
Макс. просадка-11.06%-33.99%
Текущая просадка-0.38%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NANC и VOO

NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
График комиссии NANC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NANC и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NANC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NANC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.492.69
Коэффициент Сортино NANC, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.233.59
Коэффициент Омега NANC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.50
Коэффициент Кальмара NANC, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.383.88
Коэффициент Мартина NANC, с текущим значением в 14.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.5017.58
NANC
VOO

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
2.69
NANC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и VOO

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
0.72%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок NANC и VOO

Максимальная просадка NANC за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
-0.53%
NANC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и VOO

Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.60%
3.99%
NANC
VOO