PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP81752T510
ЭмитентSubversive
Дата выпуска7 февр. 2023 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаwww.subversiveetfs.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия NANC составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии NANC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: NANC с SPY, NANC с VOO, NANC с KRUZ, NANC с MAGA, NANC с DYNF, NANC с SCHG, NANC с SMH, NANC с FTEC, NANC с VFV.TO, NANC с SWPPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Subversive Unusual Whales Democratic ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.65%
14.38%
NANC (Subversive Unusual Whales Democratic ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Subversive Unusual Whales Democratic ETF показал доход в 30.45% с начала года и 42.58% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года30.45%25.82%
1 месяц4.44%3.20%
6 месяцев16.53%14.94%
1 год42.58%35.92%
5 лет (среднегодовая)N/A14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NANC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.53%6.08%3.89%-4.56%5.84%4.63%-1.26%2.06%1.96%0.13%30.45%
2023-5.12%4.32%0.56%3.62%5.94%3.74%-1.39%-5.33%-1.65%10.75%4.80%20.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NANC среди ETFs на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности NANC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NANC, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


NANC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NANC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NANC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NANC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NANC, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NANC, с текущим значением в 17.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

Subversive Unusual Whales Democratic ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98
3.08
NANC (Subversive Unusual Whales Democratic ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Subversive Unusual Whales Democratic ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.


0.94%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.302023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$0.29$0.29

Дивидендный доход

0.72%0.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Subversive Unusual Whales Democratic ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.29$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
NANC (Subversive Unusual Whales Democratic ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Subversive Unusual Whales Democratic ETF показал максимальную просадку в 11.06%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.06%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.3726 сент. 2024 г.55
-10.17%20 июл. 2023 г.7127 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.87
-8.21%8 февр. 2023 г.2313 мар. 2023 г.4617 мая 2023 г.69
-6.93%25 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.37
-3.07%19 дек. 2023 г.114 янв. 2024 г.612 янв. 2024 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Subversive Unusual Whales Democratic ETF составляет 4.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
3.89%
NANC (Subversive Unusual Whales Democratic ETF)
Benchmark (^GSPC)