PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NANC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NANCSPY
Дох-ть с нач. г.28.67%25.52%
Дох-ть за 1 год42.14%37.10%
Коэф-т Шарпа2.863.06
Коэф-т Сортино3.694.08
Коэф-т Омега1.521.58
Коэф-т Кальмара3.904.46
Коэф-т Мартина16.8120.21
Индекс Язвы2.56%1.86%
Дневная вол-ть15.05%12.27%
Макс. просадка-11.06%-55.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NANC и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NANC и SPY

С начала года, NANC показывает доходность 28.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.31%
14.34%
NANC
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NANC и SPY

NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
График комиссии NANC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NANC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NANC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NANC, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NANC, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NANC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NANC, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NANC, с текущим значением в 16.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.81
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.21

Сравнение коэффициента Шарпа NANC и SPY

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.86
3.06
NANC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и SPY

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
0.73%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок NANC и SPY

Максимальная просадка NANC за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
NANC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и SPY

Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
3.94%
NANC
SPY