PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANC с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NANC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. NANC is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, NANC returned 23.55%/yr vs 22.35%/yr for SPY. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NANC charges 0.72%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности NANC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

NANC

1 день
-1.03%
1 месяц
6.13%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.13%
1 год
26.05%
3 года*
23.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANC и SPY

2026 (YTD)202520242023
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		9.48%18.54%26.83%20.79%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%16.22%

Correlation

The correlation between NANC and SPY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.95

The correlation between NANC and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NANC и SPY

Секторы
NANC
SPY

Технологии

41.5%
35.9%

Коммуникационные услуги

15.1%
11.3%

Здравоохранение

10.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.3%

Финансовые услуги

7.7%
11.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.8%

Промышленность

5.5%
7.8%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Коммунальные услуги

0.6%
2.4%

Энергетика

-

3.6%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

NANC
41.5%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

NANC
15.1%
SPY
11.3%

Здравоохранение

NANC
10.5%
SPY
8.4%

Потребительский циклический сектор

NANC
9.2%
SPY
10.3%

Финансовые услуги

NANC
7.7%
SPY
11.8%

Потребительский защитный сектор

NANC
7.6%
SPY
4.8%

Промышленность

NANC
5.5%
SPY
7.8%

Сырьевые материалы

NANC
2.2%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

NANC
0.6%
SPY
2.4%

Энергетика

NANC

-

SPY
3.6%

Недвижимость

NANC

-

SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NANC:
NANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с QQQNANC с SCHGNANC с VFV.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NANC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANCSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.38

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.24

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.16

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

14.72

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.38

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.59

+0.80

Просадки

Сравнение просадок NANC и SPY

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-55.19%

+34.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-8.88%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

-18.76%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.70%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-9.05%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.91%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и SPY

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.84%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

8.90%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

11.83%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.05%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.94%

-1.21%

Сравнение комиссий NANC и SPY

NANC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и SPY

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.19%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, NANC and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NANC has higher volatility (3.65%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, NANC dropped -20.94% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, NANC leads with 23.55% vs 22.35% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NANC has performed better with a 23.55% return vs 22.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.72% for NANC.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.19% for NANC.

NANC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Subversive and State Street. Their fees differ too: 0.72% for NANC and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANC и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор