PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NANC с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANC с SCHG

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

NANC и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NANC или SCHG.

Корреляция

Корреляция между NANC и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NANC и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
48.50%
65.43%
NANC
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NANC:

0.66

SCHG:

0.71

Коэф-т Сортино

NANC:

1.03

SCHG:

1.13

Коэф-т Омега

NANC:

1.14

SCHG:

1.16

Коэф-т Кальмара

NANC:

0.67

SCHG:

0.76

Коэф-т Мартина

NANC:

2.33

SCHG:

2.60

Индекс Язвы

NANC:

6.01%

SCHG:

6.83%

Дневная вол-ть

NANC:

21.37%

SCHG:

24.96%

Макс. просадка

NANC:

-20.94%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

NANC:

-8.62%

SCHG:

-10.22%

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -6.26%.

NANC

С начала года

-3.06%

1 месяц

7.91%

6 месяцев

-0.73%

1 год

11.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-6.26%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

0.02%

1 год

14.65%

5 лет

19.02%

10 лет

15.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NANC и SCHG

NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
График комиссии NANC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NANC: 0.75%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NANC и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг риск-скорректированной доходности NANC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NANC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NANC c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NANC, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NANC: 0.66
SCHG: 0.71
Коэффициент Сортино NANC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NANC: 1.03
SCHG: 1.13
Коэффициент Омега NANC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NANC: 1.14
SCHG: 1.16
Коэффициент Кальмара NANC, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NANC: 0.67
SCHG: 0.76
Коэффициент Мартина NANC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NANC: 2.33
SCHG: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.66
0.71
NANC
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и SCHG

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SCHG в 0.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок NANC и SCHG

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.62%
-10.22%
NANC
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и SCHG

Текущая волатильность для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) составляет 13.84%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.45%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.84%
16.45%
NANC
SCHG