Сравнение NANC с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
NANC и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NANC или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности NANC и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность 29.95%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.97%.
NANC
29.95%
3.96%
12.78%
37.38%
N/A
N/A
SCHG
32.97%
4.60%
14.88%
38.45%
20.43%
16.46%
Основные характеристики
| NANC | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.38 | 3.11 |
| Коэф-т Мартина | 14.50 | 12.34 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 15.03% | 16.99% |
| Макс. просадка | -11.06% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.38% | -1.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANC и SCHG
NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между NANC и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NANC c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и SCHG
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.72% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок NANC и SCHG
Максимальная просадка NANC за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и SCHG
Текущая волатильность для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) составляет 4.60%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.