PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANC с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NANC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. NANC is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 3 years, NANC returned 23.86%/yr vs 25.14%/yr for SCHG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NANC charges 0.72%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности NANC и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

NANC

1 день
0.53%
1 месяц
5.83%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.47%
1 год
26.56%
3 года*
23.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANC и SCHG

2026 (YTD)202520242023
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		10.06%18.54%26.83%20.79%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%30.76%

Correlation

The correlation between NANC and SCHG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.94

The correlation between NANC and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NANC и SCHG

Секторы
NANC
SCHG

Технологии

41.5%
46.3%

Коммуникационные услуги

15.1%
16.0%

Здравоохранение

10.5%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.7%

Финансовые услуги

7.7%
6.7%

Потребительский защитный сектор

7.6%
1.7%

Промышленность

5.5%
5.8%

Сырьевые материалы

2.2%
1.4%

Коммунальные услуги

0.6%
0.4%

Энергетика

-

0.8%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

NANC
41.5%
SCHG
46.3%

Коммуникационные услуги

NANC
15.1%
SCHG
16.0%

Здравоохранение

NANC
10.5%
SCHG
7.7%

Потребительский циклический сектор

NANC
9.2%
SCHG
12.7%

Финансовые услуги

NANC
7.7%
SCHG
6.7%

Потребительский защитный сектор

NANC
7.6%
SCHG
1.7%

Промышленность

NANC
5.5%
SCHG
5.8%

Сырьевые материалы

NANC
2.2%
SCHG
1.4%

Коммунальные услуги

NANC
0.6%
SCHG
0.4%

Энергетика

NANC

-

SCHG
0.8%

Недвижимость

NANC

-

SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с QQQNANC с VFV.TO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

NANC vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANCSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.60

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.18

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.51

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

5.04

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANC vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANCSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.60

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.85

+0.55

Просадки

Сравнение просадок NANC и SCHG

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANCSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-34.59%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-16.41%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

-23.39%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.44%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-5.20%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.90%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и SCHG

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 3.62% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANCSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.61%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

11.62%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

15.49%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

22.26%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

21.55%

-4.83%

Сравнение комиссий NANC и SCHG

NANC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и SCHG

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.19%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, NANC and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NANC has higher volatility (3.62%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, NANC dropped -20.94% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SCHG leads with 25.14% vs 23.86% for NANC. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 25.14% return vs 23.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.72% for NANC.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.19% for NANC.

NANC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Subversive and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.72% for NANC and 0.04% for SCHG.

NANC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANC и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор