PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NANC с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NANCSCHG
Дох-ть с нач. г.28.67%31.47%
Дох-ть за 1 год42.14%43.66%
Коэф-т Шарпа2.862.65
Коэф-т Сортино3.693.41
Коэф-т Омега1.521.48
Коэф-т Кальмара3.903.65
Коэф-т Мартина16.8114.55
Индекс Язвы2.56%3.10%
Дневная вол-ть15.05%17.01%
Макс. просадка-11.06%-34.59%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NANC и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NANC и SCHG

С начала года, NANC показывает доходность 28.67%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 31.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.31%
17.36%
NANC
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NANC и SCHG

NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
График комиссии NANC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NANC c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NANC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NANC, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NANC, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NANC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NANC, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NANC, с текущим значением в 16.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.81
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 14.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.55

Сравнение коэффициента Шарпа NANC и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.86
2.65
NANC
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и SCHG

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности SCHG в 0.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
0.73%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок NANC и SCHG

Максимальная просадка NANC за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
NANC
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и SCHG

Текущая волатильность для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) составляет 4.40%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
5.17%
NANC
SCHG