PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANC с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - NANC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. NANC is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, NANC returned 23.86%/yr vs 28.54%/yr for QQQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NANC charges 0.72%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности NANC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

NANC

1 день
0.53%
1 месяц
5.83%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.47%
1 год
26.56%
3 года*
23.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANC и QQQ

2026 (YTD)202520242023
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		10.06%18.54%26.83%20.79%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%33.07%

Correlation

The correlation between NANC and QQQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.92

The correlation between NANC and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NANC и QQQ

Секторы
NANC
QQQ

Технологии

41.5%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.1%
15.8%

Здравоохранение

10.5%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.3%

Финансовые услуги

7.7%
0.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Промышленность

5.5%
2.8%

Сырьевые материалы

2.2%
1.1%

Коммунальные услуги

0.6%
1.4%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

NANC
41.5%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

NANC
15.1%
QQQ
15.8%

Здравоохранение

NANC
10.5%
QQQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

NANC
9.2%
QQQ
12.3%

Финансовые услуги

NANC
7.7%
QQQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

NANC
7.6%
QQQ
7.7%

Промышленность

NANC
5.5%
QQQ
2.8%

Сырьевые материалы

NANC
2.2%
QQQ
1.1%

Коммунальные услуги

NANC
0.6%
QQQ
1.4%

Энергетика

NANC

-

QQQ
0.6%

Недвижимость

NANC

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

NANC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.57

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.37

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.42

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

13.14

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.57

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.41

+0.98

Просадки

Сравнение просадок NANC и QQQ

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-82.97%

+62.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-11.96%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

-22.77%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.74%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-32.78%

+30.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.11%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и QQQ

Текущая волатильность для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) составляет 3.62%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.51%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

12.10%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

15.94%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

22.37%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

22.29%

-5.57%

Сравнение комиссий NANC и QQQ

NANC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и QQQ

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.19%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NANC and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to NANC (3.62%). In terms of maximum drawdown, NANC dropped -20.94% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.54% vs 23.86% for NANC. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, NANC has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.54% return vs 23.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.72% for NANC.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.19% for NANC.

NANC is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Subversive and Invesco. Their fees differ too: 0.72% for NANC and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANC и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор