PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NANC с MAGA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NANCMAGA
Дох-ть с нач. г.28.67%22.17%
Дох-ть за 1 год42.14%36.13%
Коэф-т Шарпа2.862.83
Коэф-т Сортино3.694.15
Коэф-т Омега1.521.51
Коэф-т Кальмара3.903.97
Коэф-т Мартина16.8116.25
Индекс Язвы2.56%2.19%
Дневная вол-ть15.05%12.56%
Макс. просадка-11.06%-43.17%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NANC и MAGA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NANC и MAGA

С начала года, NANC показывает доходность 28.67%, что значительно выше, чем у MAGA с доходностью 22.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.31%
12.03%
NANC
MAGA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NANC и MAGA

NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGA в 0.72%.


NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
График комиссии NANC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии MAGA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NANC c MAGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NANC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NANC, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NANC, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NANC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NANC, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NANC, с текущим значением в 16.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.81
MAGA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAGA, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAGA, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAGA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAGA, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAGA, с текущим значением в 16.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.25

Сравнение коэффициента Шарпа NANC и MAGA

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGA равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и MAGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.86
2.83
NANC
MAGA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и MAGA

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности MAGA в 1.31%


TTM2023202220212020201920182017
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
0.73%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF
1.31%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%

Просадки

Сравнение просадок NANC и MAGA

Максимальная просадка NANC за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки MAGA в -43.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и MAGA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
NANC
MAGA

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и MAGA

Текущая волатильность для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) составляет 4.40%, в то время как у Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
4.79%
NANC
MAGA