PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NANC с MAGA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NANC и MAGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.79%
15.88%
NANC
MAGA

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность 29.95%, что значительно выше, чем у MAGA с доходностью 24.74%.


NANC

С начала года

29.95%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

12.78%

1 год

37.38%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MAGA

С начала года

24.74%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

15.88%

1 год

34.51%

5 лет (среднегодовая)

14.78%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NANCMAGA
Коэф-т Шарпа2.492.81
Коэф-т Сортино3.234.07
Коэф-т Омега1.451.50
Коэф-т Кальмара3.386.25
Коэф-т Мартина14.5015.76
Индекс Язвы2.58%2.19%
Дневная вол-ть15.03%12.27%
Макс. просадка-11.06%-43.17%
Текущая просадка-0.38%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NANC и MAGA

NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGA в 0.72%.


NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
График комиссии NANC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии MAGA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NANC и MAGA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NANC c MAGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NANC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.492.81
Коэффициент Сортино NANC, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.234.07
Коэффициент Омега NANC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.50
Коэффициент Кальмара NANC, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.386.25
Коэффициент Мартина NANC, с текущим значением в 14.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.5015.76
NANC
MAGA

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGA равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и MAGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
2.81
NANC
MAGA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и MAGA

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности MAGA в 1.28%


TTM2023202220212020201920182017
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
0.72%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF
1.28%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%

Просадки

Сравнение просадок NANC и MAGA

Максимальная просадка NANC за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки MAGA в -43.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и MAGA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
0
NANC
MAGA

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и MAGA

Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) имеют волатильность 4.60% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.60%
4.81%
NANC
MAGA