Сравнение NAMAX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности NAMAX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAMAX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 7.05% | 13.77% | 13.14% | 9.65% | -9.33% | 32.28% | 6.90% | 31.56% | -18.46% | 13.71% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, NAMAX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции NAMAX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 10.27% против 9.16% соответственно.
NAMAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 10.27%
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAMAX и CBALX
NAMAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
NAMAX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
NAMAX
CBALX
Сравнение NAMAX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAMAX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.04 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.54 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.55 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 6.54 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAMAX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.04 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.81 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между NAMAX и CBALX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAMAX и CBALX
Дивидендная доходность NAMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности CBALX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 6.24% | 6.71% | 7.07% | 0.74% | 6.39% | 8.99% | 3.22% | 3.38% | 27.38% | 21.08% | 8.07% | 17.05% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок NAMAX и CBALX
Максимальная просадка NAMAX за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMAX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAMAX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.44% | -34.53% | -25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -7.87% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -20.91% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | -22.73% | -20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.73% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -5.34% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.86% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAMAX и CBALX
Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что NAMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAMAX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 3.84% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 6.44% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 11.58% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 11.08% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 11.31% | +8.71% |