PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAMAX с FASPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAMAX с FASPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX).

NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г.. FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности NAMAX и FASPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAMAX и FASPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		7.05%13.77%13.14%9.65%-9.33%32.28%6.90%31.56%-18.46%13.71%
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		6.23%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.27%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, NAMAX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у FASPX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции NAMAX превзошли акции FASPX по среднегодовой доходности: 10.27% против 9.64% соответственно.

NAMAX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.16%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.61%
1 год
24.99%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.53%
10 лет*
10.27%

FASPX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.43%
С начала года
6.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.62%
3 года*
9.76%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Mid Cap Value Fund

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

Часто сравнивают с NAMAX:
NAMAX с FXAIXNAMAX с FSMDXNAMAX с NMAVXNAMAX с TIMVXNAMAX с ACLAXNAMAX с BBVSXNAMAX с FMPOX
Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FBGRXFASPX с FSPGXFASPX с FXAIXFASPX с QQQFASPX с ARFFXFASPX с ACLAXFASPX с NMAVX

Сравнение комиссий NAMAX и FASPX

NAMAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FASPX в 1.37%.

FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

NAMAX vs. FASPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAMAX
Ранг доходности на риск NAMAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAMAX c FASPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAMAXFASPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.08

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.65

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.61

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

6.47

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAMAX vs. FASPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAMAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASPX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAMAX и FASPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAMAXFASPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.08

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.33

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между NAMAX и FASPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAMAX и FASPX

Дивидендная доходность NAMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности FASPX в 8.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		6.24%6.71%7.07%0.74%6.39%8.99%3.22%3.38%27.38%21.08%8.07%17.05%
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		8.78%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%

Просадки

Сравнение просадок NAMAX и FASPX

Максимальная просадка NAMAX за все время составила -60.44%, что меньше максимальной просадки FASPX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMAX и FASPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAMAXFASPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.44%

-70.11%

+9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-15.26%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-34.53%

+13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-48.02%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-7.29%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-9.87%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.79%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NAMAX и FASPX

Текущая волатильность для Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) составляет 5.84%, в то время как у Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что NAMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAMAXFASPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.16%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

12.82%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

22.61%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

20.66%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

21.98%

-1.96%