PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAMAX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAMAX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NAMAX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAMAX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		7.05%13.77%13.14%9.65%-9.33%32.28%6.90%31.56%-18.46%13.71%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, NAMAX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции NAMAX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 10.27% против 10.81% соответственно.

NAMAX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.16%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.61%
1 год
24.99%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.53%
10 лет*
10.27%

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Mid Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с NAMAX:
NAMAX с FXAIXNAMAX с FASPXNAMAX с NMAVXNAMAX с TIMVXNAMAX с ACLAXNAMAX с BBVSXNAMAX с FMPOX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий NAMAX и FSMDX

NAMAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

NAMAX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAMAX
Ранг доходности на риск NAMAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAMAX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAMAXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.84

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.30

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.23

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

5.73

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAMAX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAMAX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAMAX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAMAXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.84

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Корреляция

Корреляция между NAMAX и FSMDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAMAX и FSMDX

Дивидендная доходность NAMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		6.24%6.71%7.07%0.74%6.39%8.99%3.22%3.38%27.38%21.08%8.07%17.05%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок NAMAX и FSMDX

Максимальная просадка NAMAX за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMAX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAMAXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.44%

-40.35%

-20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-13.42%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-26.07%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-40.35%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.74%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-5.00%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.89%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NAMAX и FSMDX

Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 5.84% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAMAXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.58%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

10.50%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

19.10%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

18.27%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

19.30%

+0.72%