PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAMAX с TIMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAMAX с TIMVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX).

NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г.. TIMVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности NAMAX и TIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAMAX и TIMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		7.73%13.77%13.14%9.65%-9.33%32.28%6.90%31.56%-18.46%13.71%
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund		6.22%10.11%14.48%11.40%-10.44%32.27%-4.21%27.33%-14.43%9.30%

Доходность по периодам

С начала года, NAMAX показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у TIMVX с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции NAMAX превзошли акции TIMVX по среднегодовой доходности: 10.34% против 8.71% соответственно.

NAMAX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.77%
С начала года
7.73%
6 месяцев
10.23%
1 год
24.40%
3 года*
14.76%
5 лет*
9.67%
10 лет*
10.34%

TIMVX

1 день
0.84%
1 месяц
-1.39%
С начала года
6.22%
6 месяцев
7.75%
1 год
19.26%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.95%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Mid Cap Value Fund

TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с NAMAX:
NAMAX с FXAIXNAMAX с FSMDXNAMAX с FASPXNAMAX с NMAVXNAMAX с PZVMXNAMAX с ARTQXNAMAX с BBVSX
Часто сравнивают с TIMVX:
TIMVX с TILVXTIMVX с VMVAXTIMVX с VIMAXTIMVX с VEMPXTIMVX с DFSVXTIMVX с FIUSXTIMVX с ACLAX

Сравнение комиссий NAMAX и TIMVX

NAMAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TIMVX в 0.45%.

NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

NAMAX vs. TIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAMAX
Ранг доходности на риск NAMAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TIMVX
Ранг доходности на риск TIMVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAMAX c TIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAMAXTIMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.12

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.62

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.61

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

7.53

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAMAX vs. TIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAMAX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIMVX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAMAX и TIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAMAXTIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.12

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Корреляция

Корреляция между NAMAX и TIMVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAMAX и TIMVX

Дивидендная доходность NAMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности TIMVX в 7.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		6.20%6.71%7.07%0.74%6.39%8.99%3.22%3.38%27.38%21.08%8.07%17.05%
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund		7.75%8.23%7.09%1.63%15.58%14.87%1.77%20.99%18.64%7.13%4.60%10.06%

Просадки

Сравнение просадок NAMAX и TIMVX

Максимальная просадка NAMAX за все время составила -60.44%, примерно равная максимальной просадке TIMVX в -59.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMAX и TIMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAMAXTIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.44%

-59.15%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-8.38%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-21.97%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-52.60%

+9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-3.24%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-8.37%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.91%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NAMAX и TIMVX

Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) имеют волатильность 5.67% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAMAXTIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.79%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

10.02%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

18.74%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

17.76%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

21.68%

-1.66%