PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAMAX с PZVMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAMAX с PZVMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX).

NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г.. PZVMX управляется Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NAMAX и PZVMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAMAX и PZVMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		7.05%13.77%13.14%9.65%-9.33%32.28%6.90%31.56%-18.46%13.71%
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		-1.12%-1.16%0.62%21.03%-5.95%30.68%6.30%29.04%-21.54%14.36%

Доходность по периодам

С начала года, NAMAX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у PZVMX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции NAMAX превзошли акции PZVMX по среднегодовой доходности: 10.27% против 8.22% соответственно.

NAMAX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.16%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.61%
1 год
24.99%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.53%
10 лет*
10.27%

PZVMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-3.06%
1 год
1.47%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Mid Cap Value Fund

Pzena Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с NAMAX:
NAMAX с FXAIXNAMAX с FSMDXNAMAX с FASPXNAMAX с NMAVXNAMAX с TIMVXNAMAX с ACLAXNAMAX с ARTQX
Часто сравнивают с PZVMX:
PZVMX с PZVSXPZVMX с PZVIXPZVMX с PZIEXPZVMX с SMVTXPZVMX с MYISXPZVMX с AMDVXPZVMX с PZVEX

Сравнение комиссий NAMAX и PZVMX

NAMAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PZVMX в 1.32%.

PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

NAMAX vs. PZVMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAMAX
Ранг доходности на риск NAMAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PZVMX
Ранг доходности на риск PZVMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAMAX c PZVMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAMAXPZVMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.05

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.26

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.03

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.14

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

0.34

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAMAX vs. PZVMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAMAX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа PZVMX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAMAX и PZVMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAMAXPZVMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.05

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.18

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.17

Корреляция

Корреляция между NAMAX и PZVMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAMAX и PZVMX

Дивидендная доходность NAMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности PZVMX в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		6.24%6.71%7.07%0.74%6.39%8.99%3.22%3.38%27.38%21.08%8.07%17.05%
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		4.32%4.27%18.45%8.81%15.42%9.39%2.13%1.23%2.59%2.55%0.58%3.43%

Просадки

Сравнение просадок NAMAX и PZVMX

Максимальная просадка NAMAX за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки PZVMX в -54.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMAX и PZVMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAMAXPZVMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.44%

-54.06%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.47%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-23.33%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-54.06%

+10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-9.80%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-8.54%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.81%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NAMAX и PZVMX

Текущая волатильность для Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) составляет 5.84%, в то время как у Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что NAMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZVMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAMAXPZVMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.41%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

14.91%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

23.78%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

21.26%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

25.21%

-5.19%