Сравнение NAMAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности NAMAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAMAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 7.05% | 13.77% | 13.14% | 9.65% | -9.33% | 32.28% | 6.90% | 31.56% | -18.46% | 13.71% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, NAMAX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции NAMAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.27% против 14.08% соответственно.
NAMAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 10.27%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAMAX и FXAIX
NAMAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
NAMAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
NAMAX
FXAIX
Сравнение NAMAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAMAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.49 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.52 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 7.30 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAMAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между NAMAX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAMAX и FXAIX
Дивидендная доходность NAMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 6.24% | 6.71% | 7.07% | 0.74% | 6.39% | 8.99% | 3.22% | 3.38% | 27.38% | 21.08% | 8.07% | 17.05% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок NAMAX и FXAIX
Максимальная просадка NAMAX за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAMAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.44% | -33.79% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -12.13% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -24.50% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | -33.79% | -9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -6.23% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -3.83% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.53% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAMAX и FXAIX
Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NAMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAMAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.34% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 9.53% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 18.32% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 16.92% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 18.05% | +1.97% |