- ISIN
- US19765J8302
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 20 нояб. 2001 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) прибавил 24.0% с начала года. Текущая цена акции NAMAX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NAMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,752.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) показал доход в 23.97% с начала года и 35.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NAMAX составила 11.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Columbia Select Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 23.97%
- 6 месяцев
- 23.97%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность NAMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NAMAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.71% | 8.48% | -5.76% | 8.82% | 0.06% | 6.35% | 23.97% | ||||||
| 2025 | 2.69% | -1.70% | -3.48% | -2.99% | 5.01% | 3.77% | 2.17% | 4.31% | 1.16% | -0.34% | 2.70% | 0.11% | 13.77% |
| 2024 | -0.54% | 3.86% | 5.79% | -3.53% | 2.92% | -1.66% | 6.45% | 1.38% | 1.49% | -1.95% | 5.95% | -6.83% | 13.14% |
| 2023 | 7.69% | -2.72% | -3.98% | 0.33% | -5.07% | 8.49% | 3.31% | -3.98% | -5.71% | -5.01% | 10.74% | 7.23% | 9.65% |
| 2022 | -4.77% | 1.49% | 0.91% | -6.14% | 2.96% | -10.97% | 8.94% | -2.27% | -9.19% | 10.55% | 6.06% | -4.68% | -9.33% |
| 2021 | -1.29% | 9.42% | 5.14% | 4.78% | 1.88% | -2.02% | -0.15% | 1.25% | -2.83% | 5.48% | 0.14% | 7.32% | 32.28% |
Метрики бенчмарка
Columbia Select Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of 2.20%, beta of 1.01, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2001.
- This fund captured 107.99% of S&P 500 Index gains but only 97.98% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.20%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 107.99%
- Участие в снижении
- 97.98%
Комиссия
Комиссия NAMAX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NAMAX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.30 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 2.29 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 9.98 | +7.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Select Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $0.98 | $0.97 | $0.10 | $0.76 | $1.26 | $0.37 | $0.38 | $2.44 | $2.89 | $1.18 | $2.37 |
Дивидендный доход | 6.01% | 6.71% | 7.07% | 0.74% | 6.39% | 8.99% | 3.22% | 3.38% | 27.38% | 21.08% | 8.07% | 17.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Select Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.42 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Select Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка Columbia Select Mid Cap Value Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.44%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 5moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -43.24%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.93%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 12mo 3d | 1y 5moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.72%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 8d | 1y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.90%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 7d | 8mo 20dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| NAMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.44% | -56.78% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -9.10% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -18.90% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -25.43% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | -33.92% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.66% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -10.71% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.08% | +0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NAMAX
Добавьте Columbia Select Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NAMAX