Сравнение NAESX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности NAESX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAESX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.87% | 8.71% | 12.83% | 19.35% | -17.71% | 17.60% | 18.92% | 27.22% | -9.44% | 16.10% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, NAESX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции NAESX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 10.36% против 5.67% соответственно.
NAESX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 10.36%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAESX и VWINX
NAESX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NAESX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
NAESX
VWINX
Сравнение NAESX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAESX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.73 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.73 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 6.81 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAESX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.23 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.60 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.82 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.08 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между NAESX и VWINX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAESX и VWINX
Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.21% | 1.22% | 1.19% | 1.43% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок NAESX и VWINX
Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAESX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -21.72% | -38.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -5.01% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -15.30% | -12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -17.43% | -24.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -3.13% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -2.64% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 1.27% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAESX и VWINX
Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что NAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAESX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 2.25% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 3.74% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 6.70% | +15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 6.96% | +13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 6.90% | +14.68% |