Сравнение NAESX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности NAESX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAESX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | -1.24% | 8.71% | 12.83% | 19.35% | -17.71% | 17.60% | 18.92% | 27.22% | -9.44% | 16.10% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, NAESX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции NAESX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 10.02% против 9.50% соответственно.
NAESX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 10.02%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAESX и SWSSX
NAESX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NAESX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
NAESX
SWSSX
Сравнение NAESX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAESX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.91 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 5.02 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAESX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.91 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.14 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NAESX и SWSSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAESX и SWSSX
Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.25% | 1.22% | 1.19% | 1.43% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок NAESX и SWSSX
Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAESX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -60.34% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -13.90% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -31.93% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -41.81% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -11.00% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -10.78% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.68% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAESX и SWSSX
Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) составляет 5.90%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что NAESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAESX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.59% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 14.12% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 23.11% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 22.57% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 24.03% | -2.47% |