Сравнение MXMGX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMGX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMGX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund | -4.17% | 2.99% | 9.02% | 19.61% | -22.82% | 15.25% | 23.65% | 31.28% | -2.80% | 23.89% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 8.61% против 11.36% соответственно.
MXMGX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 8.61%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMGX и VLIFX
MXMGX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
MXMGX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
MXMGX
VLIFX
Сравнение MXMGX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMGX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.27 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | -0.28 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.41 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -1.33 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMGX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.27 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.34 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.64 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.38 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MXMGX и VLIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMGX и VLIFX
Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund | 1.75% | 1.68% | 3.66% | 2.39% | 2.66% | 4.92% | 2.74% | 2.19% | 6.13% | 4.53% | 0.00% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок MXMGX и VLIFX
Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, примерно равная максимальной просадке VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMGX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.97% | -61.48% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -11.81% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.33% | -21.91% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -35.51% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -13.02% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -15.68% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.67% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMGX и VLIFX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMGX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.57% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 9.86% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 17.00% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 16.81% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 17.81% | +1.12% |