PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с PREIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и PREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		-4.39%19.24%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%21.01%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно выше, чем у PREIX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 8.61% против 13.98% соответственно.

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%

PREIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.69%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIX
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX

Сравнение комиссий MXMGX и PREIX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Доходность на риск

MXMGX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGXPREIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.05

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.59

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.63

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

7.85

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMGX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа PREIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMGXPREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.05

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.59

-0.32

Корреляция

Корреляция между MXMGX и PREIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и PREIX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности PREIX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%0.00%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		3.85%3.66%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и PREIX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и PREIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMGXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-55.32%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-12.12%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-24.60%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-33.81%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-6.27%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-8.76%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.52%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и PREIX

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMGXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.35%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

9.48%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

18.28%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

17.00%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

18.08%

+0.85%