PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 8.61% против 12.74% соответственно.

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий MXMGX и NEEGX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXMGX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.56

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.16

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

3.25

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

10.67

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMGX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMGXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.56

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.54

-0.27

Корреляция

Корреляция между MXMGX и NEEGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и NEEGX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%0.00%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и NEEGX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMGXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-53.60%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-15.15%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-43.35%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-43.35%

+7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-7.54%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-10.95%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.61%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и NEEGX

Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 5.74%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMGXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

11.31%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

20.91%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

32.23%

-11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

28.04%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

25.01%

-6.08%