PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXMGX с VLISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с VLISX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. VLISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXMGX или VLISX.

Корреляция

Корреляция между MXMGX и VLISX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и VLISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXMGX:

-0.26

VLISX:

0.54

Коэф-т Сортино

MXMGX:

-0.22

VLISX:

0.92

Коэф-т Омега

MXMGX:

0.97

VLISX:

1.14

Коэф-т Кальмара

MXMGX:

-0.17

VLISX:

0.58

Коэф-т Мартина

MXMGX:

-0.58

VLISX:

2.23

Индекс Язвы

MXMGX:

8.54%

VLISX:

4.92%

Дневная вол-ть

MXMGX:

19.91%

VLISX:

19.39%

Макс. просадка

MXMGX:

-60.97%

VLISX:

-54.75%

Текущая просадка

MXMGX:

-18.95%

VLISX:

-7.69%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у VLISX с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям VLISX по среднегодовой доходности: 4.24% против 12.36% соответственно.

MXMGX

С начала года

-5.71%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

-11.89%

1 год

-5.23%

5 лет

4.98%

10 лет

4.24%

VLISX

С начала года

-3.24%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.42%

5 лет

15.71%

10 лет

12.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MXMGX и VLISX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VLISX в 0.04%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
VLISX
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXMGX и VLISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг риск-скорректированной доходности MXMGX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VLISX
Ранг риск-скорректированной доходности VLISX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLISX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLISX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLISX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLISX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLISX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXMGX c VLISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VLISX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и VLISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и VLISX

MXMGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.02%0.18%0.00%0.01%0.10%0.31%0.05%0.02%0.82%
VLISX
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares		1.31%1.24%1.41%1.67%1.19%1.46%1.81%2.09%1.76%1.99%1.97%1.78%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и VLISX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки VLISX в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и VLISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и VLISX

Загрузка...