Сравнение MXMGX с VLISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX).
MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. VLISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMGX и VLISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMGX и VLISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund | -4.17% | 2.99% | 9.02% | 19.61% | -22.82% | 15.25% | 23.65% | 31.28% | -2.80% | 23.89% |
VLISX Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares | -4.78% | 18.11% | 25.12% | 27.26% | -19.68% | 27.04% | 21.04% | 31.38% | -4.47% | 22.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно выше, чем у VLISX с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям VLISX по среднегодовой доходности: 8.61% против 14.04% соответственно.
MXMGX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 8.61%
VLISX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMGX и VLISX
MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VLISX в 0.04%.
Доходность на риск
MXMGX vs. VLISX — Ранг доходности на риск
MXMGX
VLISX
Сравнение MXMGX c VLISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMGX | VLISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.96 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.48 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.50 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 7.08 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMGX | VLISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.96 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.66 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.77 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.55 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MXMGX и VLISX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMGX и VLISX
Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VLISX в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund | 1.75% | 1.68% | 3.66% | 2.39% | 2.66% | 4.92% | 2.74% | 2.19% | 6.13% | 4.53% | 0.00% | 0.00% |
VLISX Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.13% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.67% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.76% | 1.99% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок MXMGX и VLISX
Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки VLISX в -54.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и VLISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMGX | VLISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.97% | -54.48% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -12.17% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.33% | -25.65% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -33.97% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -6.52% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -6.78% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.58% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMGX и VLISX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMGX | VLISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.35% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 9.58% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 18.43% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.17% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 18.19% | +0.74% |