Сравнение MXMDX с MXCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX).
MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMDX и MXCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMDX и MXCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 2.37% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.02% | 15.01% |
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 0.00% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 5.94% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MXMDX превзошли акции MXCPX по среднегодовой доходности: 9.32% против 3.71% соответственно.
MXMDX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.32%
MXCPX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMDX и MXCPX
MXMDX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MXCPX в 0.37%.
Доходность на риск
MXMDX vs. MXCPX — Ранг доходности на риск
MXMDX
MXCPX
Сравнение MXMDX c MXCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMDX | MXCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.27 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.78 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.68 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 6.66 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMDX | MXCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.27 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.08 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между MXMDX и MXCPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMDX и MXCPX
Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности MXCPX в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 6.50% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% |
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.45% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок MXMDX и MXCPX
Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки MXCPX в -35.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и MXCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMDX | MXCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -35.02% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -4.11% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -17.81% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -17.81% | -23.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -2.88% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -12.61% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 1.04% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMDX и MXCPX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMDX | MXCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 2.23% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 3.31% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 5.33% | +17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 6.69% | +13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 6.50% | +14.70% |